r里面arima残差检验代码

在R中进行ARIMA模型的残差检验，可以使用以下代码：

# 构建ARIMA模型并预测
library(forecast)
fit <- arima(x, order=c(p,d,q))
forecast <- forecast(fit)

# 绘制残差图
tsdisplay(residuals(fit), lag.max=20, main="Residuals of ARIMA Model")

# 进行Ljung-Box检验
Box.test(residuals(fit), lag=20, type="Ljung-Box")

# 进行Shapiro-Wilk检验
shapiro.test(residuals(fit))

其中，`x`是时间序列数据，`p`、`d`、`q`分别表示ARIMA模型中的自回归项数、差分阶数和移动平均项数。`tsdisplay`函数可以绘制残差图，用于检查是否存在自相关性或异方差性。`Box.test`函数可以进行Ljung-Box检验，用于检查残差序列是否存在自相关性。`shapiro.test`函数可以进行Shapiro-Wilk检验，用于检查残差序列是否服从正态分布。