ARIMA模型定价后需要进行哪些检验,用R语言代码
时间: 2024-02-13 10:07:45 浏览: 73
ARIMA模型识别-拟合-检验.r
ARIMA模型定价后需要进行以下检验:
1. 残差检验:检查残差序列是否为白噪声序列,如果不是,则说明模型还存在一定的不足。
2. 参数稳定性检验:检查ARIMA模型的参数是否稳定。
3. 模型拟合优度检验:检查ARIMA模型的拟合优度是否良好。
下面是R语言代码示例:
1. 残差检验
```r
library(forecast)
residuals <- residuals(model) # model为ARIMA模型
checkresiduals(residuals)
```
2. 参数稳定性检验
```r
check_parameters(model)
```
3. 模型拟合优度检验
```r
accuracy(model)
```
注意:以上代码示例仅供参考,具体应根据实际情况进行调整。
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