现有一支股票数据，拟合Arima模型后发现残差存在条件异方差，用R语言通过garch模型得到未来三期条件异方差后，通过条件异方差预测未来三期股票价格的代码

以下是用R语言通过GARCH模型预测未来三期股票价格的代码：

# 安装并加载所需的包
install.packages("fGarch")
library(fGarch)

# 加载股票数据
data <- read.csv("stock_data.csv")

# 拟合ARIMA模型
arima_model <- arima(data$price, order=c(1,0,1))

# 残差检验
checkresiduals(arima_model)

# 拟合GARCH模型
garch_model <- garchFit(formula = ~ garch(1,1), data = data$price, trace = FALSE)

# 预测未来三期条件异方差
garch_forecast <- predict(garch_model, n.ahead = 3)

# 预测未来三期股票价格
forecast_price <- arima_model$coef[1] + arima_model$coef[2] * tail(data$price, 1) + arima_model$coef[3] * garch_forecast$mean + sqrt(garch_forecast$variance) * rnorm(3)

# 输出预测结果
print(forecast_price)

请注意，这只是一个简单的示例代码，实际使用时需要根据数据和模型进行适当调整。