QR分解递归最小二乘法(QR-RLS)的基本原理
时间: 2024-01-08 09:21:04 浏览: 41
根据提供的引用内容,QR分解递归最小二乘法(QR-RLS)是一种递推最小二乘法的方法。它的基本原理如下:
1. 首先,将待估计的参数向量表示为一个列向量,记作θ。
2. 将观测数据表示为一个矩阵X,其中每一行是一个观测样本的特征向量。
3. 将观测数据的目标值表示为一个列向量y。
4. 利用QR分解将矩阵X分解为一个正交矩阵Q和一个上三角矩阵R,即X = QR。
5. 将目标值向量y进行正交变换,得到新的目标值向量z = Q^T y。
6. 将参数向量θ进行正交变换,得到新的参数向量β = Q^T θ。
7. 利用递推最小二乘法的更新公式,不断更新参数向量β和观测数据的残差向量e = z - Xβ。
8. 将更新后的参数向量β进行逆正交变换,得到最终的参数向量θ = Qβ。
通过以上步骤,QR-RLS可以递归地估计出最优的参数向量θ,以最小化观测数据的残差。
相关问题
递归最小二乘法、增广最小二乘法、带遗忘因子的递归增广最小二乘法
递归最小二乘法(Recursive Least Squares, RLS)是一种在线学习算法,用于解决线性回归问题。它通过递归地更新模型参数来适应新的数据样本。RLS算法的主要思想是使用历史数据来估计当前模型参数,同时通过遗忘因子降低历史数据的权重。
增广最小二乘法(Augmented Least Squares, ALS)是一种扩展了参数空间的最小二乘法方法。它将原始问题转化为一个更大的问题,通过引入额外的变量和约束来求解。ALS算法可以用于非线性回归问题或包含约束条件的最小二乘法问题。
带遗忘因子的递归增广最小二乘法是将递归最小二乘法和增广最小二乘法结合起来的方法。它在递归更新模型参数的同时,通过引入遗忘因子来减少历史数据的权重,以适应当前数据的变化。这种方法可以在在线学习中处理非平稳数据,并具有较好的自适应性能。
需要注意的是,以上介绍的算法都是常见的回归方法,具体的实现和应用可能会根据问题的特点有所不同。如果你有具体的问题或需要更详细的信息,可以进一步提问。
python使用递归最小二乘法求最优解
最小二乘法是一种常用的回归分析方法,它的目的是找到一条曲线,使得该曲线与样本数据的误差平方和最小。递归最小二乘法(Recursive Least Squares,简称 RLS)是最小二乘法的一种形式,它可以在线性时间内逐步更新最优解。
下面是使用 Python 实现递归最小二乘法的示例代码:
```python
import numpy as np
class RLS:
def __init__(self, n_features, lamda=0.99):
self.n_features = n_features
self.lamda = lamda
self.P = np.eye(n_features) / (1 - self.lamda)
self.theta = np.zeros(n_features)
def update(self, x, y):
x = np.array(x).reshape((self.n_features, 1))
y = np.array(y)
error = y - x.T @ self.theta
K = self.P @ x / (self.lamda + x.T @ self.P @ x)
self.theta = self.theta + K.flatten() * error
self.P = (self.P - K @ x.T @ self.P) / self.lamda
def predict(self, x):
x = np.array(x).reshape((self.n_features, 1))
return x.T @ self.theta
```
在上述代码中,`RLS` 类是递归最小二乘法的实现,其中:
- `n_features` 表示特征的数量;
- `lamda` 是一个衰减因子,用于控制历史数据的权重;
- `P` 是一个协方差矩阵;
- `theta` 是最优解矩阵;
- `update` 方法用于更新最优解矩阵;
- `predict` 方法用于预测结果。
使用递归最小二乘法求解最优解的过程是逐步进行的,每次输入一个新的数据点,都要更新最优解矩阵。下面是一个简单的示例:
```python
# 创建一个 RLS 实例
rls = RLS(n_features=2)
# 输入一些样本数据,更新最优解矩阵
for i in range(10):
x = np.random.rand(2) # 随机生成一个特征向量
y = x @ np.array([1, 2]) + np.random.randn() # 计算输出值
rls.update(x, y) # 更新最优解矩阵
# 使用最优解矩阵预测一个新的数据点
x_new = np.array([0.5, 0.6])
y_pred = rls.predict(x_new)
print(y_pred)
```
在上述代码中,我们随机生成了一些样本数据,并使用递归最小二乘法更新了最优解矩阵。最后,我们使用最优解矩阵预测了一个新的数据点的输出值。