矩阵(ax-b)^2对x求导
时间: 2023-09-17 19:00:50 浏览: 122
对矩阵 $(ax-b)^2$ 求导,其中 $a$ 和 $b$ 是已知常数,而 $x$ 是待求导变量。
首先,我们将矩阵的平方展开,得到 $(ax-b)^2 = (ax-b)(ax-b)$。
然后,我们将展开的式子按照分配律展开为四个部分:$ax \cdot ax - ax \cdot b - b \cdot ax + b \cdot b$。
接下来,我们对每一项进行求导。
第一项:由于 $ax$ 是关于 $x$ 的线性函数,所以 $(ax \cdot ax)' = 2ax$。
第二项:由于 $ax$ 是关于 $x$ 的线性函数,所以 $(ax \cdot b)' = ab$。
第三项:同理,$(b \cdot ax)' = ab$。
第四项:由于 $b$ 是常数,所以 $(b \cdot b)' = 0$。
最后,将每一项的导数加起来,得到 $(ax-b)^2$ 对 $x$ 的导数为:$2ax - 2ab$。
因此,矩阵 $(ax-b)^2$ 对 $x$ 的导数为 $2ax - 2ab$。
相关问题
计算下列优化问题的对偶问题:(c) min x∈Rn ∥Ax − b∥∞;
考虑原始问题:
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax-b\|_{\infty}$$
其中,$A$ 是 $m \times n$ 的矩阵,$b$ 是 $m$ 维向量,$\|\cdot\|_{\infty}$ 表示向量的无穷范数,即向量中绝对值最大的元素。
将 $\|\cdot\|_{\infty}$ 表示为一系列线性不等式的形式,即:
$$\|v\|_{\infty} \leq t \iff -t \leq v_i \leq t, \forall i=1,2,\ldots,n$$
则原始问题可以表示为:
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} t$$
$$\text{s.t.} \quad -t \leq (Ax-b)_i \leq t, \quad \forall i=1,2,\ldots,m$$
将上述问题转化为拉格朗日对偶问题,定义拉格朗日函数:
$$L(x,t,\lambda,\mu) = t + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i (Ax-b)_i - \sum_{i=1}^{m}\mu_i(Ax-b)_i - \sum_{i=1}^{n}\nu_i(-t-x_i)+\sum_{i=1}^{n}\omega_i(t-x_i)$$
其中,$\lambda_i$、$\mu_i$、$\nu_i$、$\omega_i$ 都是拉格朗日乘子,并满足 $\lambda_i \geq 0$、$\mu_i \geq 0$、$\nu_i \geq 0$、$\omega_i \geq 0$。
对 $x$ 求导,并令导数为 $0$,得到:
$$\frac{\partial L(x,t,\lambda,\mu,\nu,\omega)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^{m} A_{ji}(\lambda_j - \mu_j) - \nu_i + \omega_i = 0, \quad \forall i=1,2,\ldots,n$$
对 $t$ 求导,并令导数为 $0$,得到:
$$\frac{\partial L(x,t,\lambda,\mu,\nu,\omega)}{\partial t} = 1 - \sum_{i=1}^{n}(\nu_i + \omega_i) = 0$$
将上述式子代入拉格朗日函数,得到对偶函数:
$$g(\lambda,\mu,\nu,\omega) = \inf_{x,t} L(x,t,\lambda,\mu,\nu,\omega) = \sum_{i=1}^{m}b_i\lambda_i - \sum_{i=1}^{m}\lambda_i\left(\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\mu_j\right) - \sum_{i=1}^{n}\nu_i t - \sum_{i=1}^{n}\omega_i x_i$$
对偶问题为:
$$\max_{\lambda \geq 0, \mu \geq 0, \nu \geq 0, \omega \geq 0} g(\lambda,\mu,\nu,\omega)$$
$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m}A_{ij}(\lambda_i - \mu_i) - \nu_j + \omega_j = 0, \quad \forall j=1,2,\ldots,n$$
$$\quad \sum_{i=1}^{n}(\nu_i + \omega_i) = 1$$
对偶问题的目标是最大化 $g(\lambda,\mu,\nu,\omega)$,约束条件包括 $\lambda \geq 0$、$\mu \geq 0$、$\nu \geq 0$、$\omega \geq 0$、以及一组线性等式约束。
如何求解超定方程组的最小二乘解
超定方程组是指方程组中未知数的个数大于方程的个数。最小二乘解是指使得方程组中的误差平方和最小的解。求解超定方程组的最小二乘解可以使用矩阵的伪逆来实现。
设超定方程组为 $Ax=b$,其中 $A$ 是 $m\times n$ 的矩阵,$m>n$,向量 $b$ 是 $m$ 维列向量。将超定方程组转化为误差方程 $e=Ax-b$,则误差平方和为 $||e||^2=e^Te=(Ax-b)^T(Ax-b)$。对误差平方和求导,得到:
$\frac{\partial ||e||^2}{\partial x} = 2A^T(Ax-b)$
令导数为零,解得 $x=(A^TA)^{-1}A^Tb$,这就是超定方程组的最小二乘解。其中 $(A^TA)^{-1}A^T$ 称为 $A$ 的伪逆矩阵,记作 $A^+$。因此最小二乘解可以写成 $x=A^+b$。
需要注意的是,如果 $A$ 的列向量线性相关,即 $A$ 的秩小于 $n$,则 $A^TA$ 是奇异矩阵,无法直接求逆。此时可以使用广义逆矩阵,也称为伪逆矩阵,来求解最小二乘解。