R代码 时间序列预测之灰色预测GM(1,1),并检验模型
时间: 2024-02-03 09:03:06 浏览: 92
好的,我理解了。下面是回答:
灰色预测模型GM(1,1)是一种基于灰色系统理论的时间序列预测方法,它对非线性、小样本、不确定性强的系统具有很好的适用性。在R语言中,可以使用grey包来实现该模型的建模和预测。
下面是一个简单的灰色预测GM(1,1)的示例代码:
```R
library(grey)
# 构造原始时间序列
x <- c(10, 12, 14, 16, 18, 20)
# GM(1,1)模型建模
model <- grey(x, 1, 1)
# 预测未来3个时间点的值
forecast <- predict(model, n.ahead = 3)
# 输出预测结果
print(forecast$pred)
```
在该代码中,首先定义了一个原始时间序列x,然后使用grey函数构建GM(1,1)模型,并使用predict函数预测未来3个时间点的值。最后,输出预测结果。
为了检验GM(1,1)模型的拟合效果,可以使用greyTest函数进行检验。该函数可以输出预测误差、平均相对误差、平均绝对误差等指标,以评估模型的预测精度。下面是一个示例代码:
```R
library(grey)
# 构造原始时间序列
x <- c(10, 12, 14, 16, 18, 20)
# GM(1,1)模型建模
model <- grey(x, 1, 1)
# 检验模型拟合效果
test <- greyTest(model)
# 输出检验结果
print(test)
```
在该代码中,首先定义了一个原始时间序列x,然后使用grey函数构建GM(1,1)模型,并使用greyTest函数进行检验。最后,输出检验结果。
希望这些代码可以帮助你实现灰色预测GM(1,1)模型,并检验其拟合效果。
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