Python进行协整检验

在Python中，协整检验通常用于金融时间序列分析中，目的是判断两个或多个非平稳的时间序列之间是否存在长期均衡关系。最常见的协整检验工具之一是Engle-Granger两步法，它包括以下几个步骤：

1. **差分 stationarity**：首先检查每个时间序列是否经过一阶差分后变得 stationary（即趋势稳定），这是进行协整检验的前提。

2. **建立线性模型**：如果发现至少两个变量是一阶协整的，可以建立如ARDL（AutoRegressive Distributed Lag）模型，其中包含了原变量和它们的滞后项。

3. **雅可比矩阵**：计算样本协方差矩阵，这个矩阵对于估计误差项的协整向量是重要的。

4. ** Johansen测试**：Johansen或Engle-Granger-Johansen (EGJ) 测试是最常用的协整检验方法，它们基于最大似然估计对随机向量的秩进行统计显著性检验。

5. **识别和估计**：确定协整向量后，可以估计出误差修正模型(ERM)，并检查残差的稳定性。

Python库 `statsmodels` 提供了相关的函数支持，比如 `cointegration_johansen` 函数用于执行Johansen协整检验。在实际操作时，可以按照上述步骤编写代码进行检验：

from statsmodels.tsa.stattools import coint
import pandas as pd

# 假设df_prices包含你的价格数据
prices = df_prices[['price1', 'price2']]

# 计算协整
result = coint(prices['price1'], prices['price2'])
print(result)