% min 1/2 || x - v||^2 % s.t. x>=0, 1'x=k
时间: 2023-11-03 10:27:10 浏览: 45
这是一个带有非负约束和等式约束的二次优化问题。其中,||x-v||^2 表示 x 与 v 的欧几里得距离的平方,1 是一个元素均为 1 的向量,k 是一个常数。
对于这个问题,可以使用拉格朗日乘子法来求解。首先,将问题转化为无约束问题:
L(x, λ) = 1/2 ||x-v||^2 + λ(1'x-k)
其中,λ 是拉格朗日乘子。接下来,分别对 x 和 λ 求偏导,并令其等于 0:
∂L/∂x = x - v + λ1 = 0
∂L/∂λ = 1'x - k = 0
将第一个式子代入第二个式子,可以得到:
1'(v-λ1) = k
因为 1'1 = n,所以可以得到 λ = (1/n) * (1'v - k)。将 λ 带入第一个式子中,可以得到:
x = max(v - λ1, 0)
这个问题的解即为 x。
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详细解释这段代码:function [x ft] = EProjSimplex_new(v, k) % %% Problem % % min 1/2 || x - v||^2 % s.t. x>=0, 1'x=k % if nargin < 2 k = 1; end; ft=1; n = length(v); v0 = v-mean(v) + k/n; %vmax = max(v0); vmin = min(v0); if vmin < 0 f = 1; lambda_m = 0; while abs(f) > 10^-10 v1 = v0 - lambda_m; posidx = v1>0; npos = sum(posidx); g = -npos; f = sum(v1(posidx)) - k; lambda_m = lambda_m - f/g; ft=ft+1; if ft > 100 x = max(v1,0); break; end; end; x = max(v1,0); else x = v0; end;
这段代码实现了求解以下优化问题的算法:
$$\begin{aligned} &\min_{x\in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\|x-v\|^2 \\ &\text{s.t. } x\geq 0,\quad \mathbf{1}^\top x=k \end{aligned}$$
其中,$v\in \mathbb{R}^n$ 为给定向量,$k\in \mathbb{R}$ 为常数,$\mathbf{1}\in \mathbb{R}^n$ 为全1向量。
具体地,该算法实现了欧几里得投影法来求解上述问题。解析式为:
$$x = \mathcal{P}(v) = [\max(v_1-\theta,0),\dots,\max(v_n-\theta,0)]$$
其中,$\theta = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^n v_i-k)_+$,$(\cdot)_+=\max\{\cdot,0\}$。
该算法的具体实现如下:
```matlab
function [x ft] = EProjSimplex_new(v, k)
% 求解问题:
% min 1/2 || x - v||^2
% s.t. x>=0, 1'x=k
if nargin < 2
k = 1;
end
ft=1; n = length(v);
v0 = v-mean(v) + k/n; % 中心化
vmin = min(v0); % 寻找最小值
if vmin < 0
f = 1; lambda_m = 0;
while abs(f) > 10^-10
v1 = v0 - lambda_m;
posidx = v1>0;
npos = sum(posidx);
g = -npos;
f = sum(v1(posidx)) - k;
lambda_m = lambda_m - f/g;
ft=ft+1;
if ft > 100
x = max(v1,0);
break;
end
end
x = max(v1,0);
else
x = v0;
end
```
具体来说,该函数的输入参数为一个行向量 $v$ 和一个标量 $k$,输出为一个行向量 $x$ 和一个迭代次数 $ft$。其中,$x$ 为上述优化问题的最优解,$ft$ 表示算法需要迭代的次数。
算法的具体实现步骤如下:
1. 对 $v$ 进行中心化,即令 $v_0= v-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n v_i+\frac{k}{n}$;
2. 寻找 $v_0$ 的最小值 $v_{\min}$;
3. 如果 $v_{\min}\geq 0$,则直接返回 $v_0$;
4. 否则,使用欧几里得投影法迭代求解最优解 $x$:
- 初始化 $\lambda_m = 0$ 和 $f=1$;
- 当 $|f|>10^{-10}$ 且迭代次数 $ft\leq 100$ 时,执行以下操作:
1. 计算 $v_1 = v_0-\lambda_m$;
2. 找到 $v_1$ 中所有大于0的元素,得到下标集合 $posidx$ 和个数 $npos$;
3. 计算 $f = \sum_{i=1}^n (v_{1,i})_{+} - k$ 和 $g = -npos$;
4. 令 $\lambda_m = \lambda_m - f/g$;
5. 执行迭代次数加1;
- 如果迭代次数超过100次,直接返回 $x=\max\{v_1,0\}$;
- 否则,返回 $x=\max\{v_1,0\}$。
其中,$(\cdot)_{+}=\max\{\cdot,0\}$。
%% Problem % % min 1/2 || x - v||^2 % s.t. x>=0, 1'x=k % if nargin < 2 k = 1; end; ft=1; n = length(v); v0 = v-mean(v) + k/n; %vmax = max(v0); vmin = min(v0); if vmin < 0 f = 1; lambda_m = 0; while abs(f) > 10^-10 v1 = v0 - lambda_m; posidx = v1>0; npos = sum(posidx); g = -npos; f = sum(v1(posidx)) - k; lambda_m = lambda_m - f/g; ft=ft+1; if ft > 100 x = max(v1,0); break; end; end; x = max(v1,0); else x = v0; end;
这是一个最小化二次范数的问题,其中有两个约束条件:$x \geq 0$ 和 $1^T x = k$。如果没有传入 $k$ 的值,则默认为 $1$。算法会先对输入向量 $v$ 进行平移,使其平均值为 $k/n$,其中 $n$ 为 $v$ 的长度。然后算法会进行迭代,直到找到满足约束条件的最小值。具体地,算法会先将 $v$ 向下平移 $\lambda_m$,其中 $\lambda_m$ 是一个逐步更新的步长,然后将负值置为 $0$,然后重新计算函数值和梯度。如果函数值的绝对值小于 $10^{-10}$,则算法终止。如果迭代次数超过 $100$ 次,则直接将 $v$ 的非负部分作为最终解。