网格交易python代码

网格交易是一种自动化交易策略，它会在预设的价格区间内创建一系列买入和卖出订单，以捕捉市场的波动。在Python中，有许多库可以用来实现网格交易，例如使用`ccxt`库连接交易所API，`pandas`处理数据，`matplotlib`可视化，以及`asyncio`或`schedule`进行定时任务。

以下是一个简单的网格交易概念性的Python代码示例（请注意，实际交易涉及复杂逻辑，包括风险管理、费用计算等，并且在生产环境中需要使用适当的数据处理和回测工具）：

import ccxt
import pandas as pd
import time
from datetime import timedelta

# 1. 连接交易所API
exchange = ccxt.binance()
symbol = 'BTC/USDT'  # 选择你要交易的币对
grid_steps = 5  # 划分的网格步骤数量

# 2. 获取初始价格
ohlcv = exchange.fetch_ohlcv(symbol, '1m', limit=1)
initial_price = ohlcv

# 3. 定义网格价格
grid_prices = [initial_price + i * (initial_price / grid_steps) for i in range(grid_steps * 2 + 1)]

# 4. 空的订单字典
orders = {}

# 5. 模拟下单和执行网格交易
def place_orders():
    for price in grid_prices:
        if price not in orders:
            try:
                order = exchange.create_limit_buy_order(symbol, 0.01, price)  # 示例下单量
                orders[price] = order['id']  # 存储订单ID
                print(f"Placed buy order at {price}")
            except Exception as e:
                print(f"Failed to place order: {e}")

        # 另一侧也可以用相同的方法设置卖单
        # sell_price = initial_price - (price - initial_price)
        # ...

# 6. 定时执行网格交易
while True:
    place_orders()
    time.sleep(timedelta(minutes=1).total_seconds())  # 每分钟执行一次

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