梯度下降法推导线性回归

梯度下降法是一种常用的优化算法，用于求解线性回归模型中的参数。下面是梯度下降法推导线性回归的步骤：

首先，我们设定线性回归模型的假设函数为：h(x) = θ₀ + θ₁x，其中θ₀和θ₁为待求的参数，x为输入的特征。

接下来，我们需要定义一个损失函数来衡量模型预测值与真实值之间的差距。对于线性回归问题，最常用的损失函数是均方误差（mean squared error）：J(θ₀, θ₁) = 1/2m * ∑(h(xⁱ) - yⁱ)²，其中m为样本数量，(xⁱ, yⁱ)表示第i个样本的特征和真实值。

为了求解最优的参数θ₀和θ₁，我们需要最小化损失函数J(θ₀, θ₁)。这就是梯度下降法的目标。

梯度下降法的核心思想是通过不断迭代更新参数值来逐步减小损失函数。具体步骤如下：

1. 初始化参数θ₀和θ₁的值，可以随机选择或者设为0。

2. 计算损失函数J(θ₀, θ₁)对参数θ₀和θ₁的偏导数，即梯度。求导后得到的表达式为：
∂J(θ₀, θ₁)/∂θ₀ = 1/m * ∑(h(xⁱ) - yⁱ)
∂J(θ₀, θ₁)/∂θ₁ = 1/m * ∑(h(xⁱ) - yⁱ) * xⁱ

3. 根据梯度下降的更新规则，更新参数θ₀和θ₁的值：
θ₀ := θ₀ - α * ∂J(θ₀, θ₁)/∂θ₀
θ₁ := θ₁ - α * ∂J(θ₀, θ₁)/∂θ₁
这里α是学习率（learning rate），用于控制参数更新的步长大小。

4. 重复步骤2和步骤3，直到损失函数收敛或达到预先设定的迭代次数。

最终得到的θ₀和θ₁即为线性回归模型的最优参数，可以用于预测新的样本。

希望以上内容对您有所帮助！如果您还有其他问题，请随时提问。