matlab编程 请搜集两只股票A和B在2019年至2021年的日价格时间序列数据(建议等长)。如搜集不到,请用matlab函数生成600行的随机正整数序列2条作为两只股票价格,代码和局部运行结果截图如下。计算每只股票的日收益率序列放到C列,数学模型、代码和局部运行结果截图如下。(提供具有ABC三列数据的Excel 文件)(15分)
时间: 2023-02-06 15:50:16 浏览: 60
首先,我们需要在 Matlab 中生成两个长度为 600 的随机正整数序列,作为股票 A 和 B 的日价格时间序列数据。
下面是使用 Matlab 函数 `randi` 生成随机正整数序列的代码:
```
% 生成长度为 600 的随机正整数序列
stock_a = randi([1 100], 600, 1);
stock_b = randi([1 100], 600, 1);
```
然后,我们需要计算每只股票的日收益率序列。
下面是使用 Matlab 函数 `diff` 计算日收益率序列的代码:
```
% 计算每只股票的日收益率序列
return_a = diff(stock_a) ./ stock_a(1:end-1);
return_b = diff(stock_b) ./ stock_b(1:end-1);
```
最后,我们需要将数据写入 Excel 文件。
下面是使用 Matlab 函数 `xlswrite` 将数据写入 Excel 文件的代码:
```
% 将数据写入 Excel 文件
xlswrite('stock_data.xlsx', [stock_a stock_b return_a return_b]);
```
以上就是使用 Matlab 生成随机正整数序列并计算日收益率序列的完整代码。
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end
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```matlab
% 输入时间序列数据A
A = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10];
% 构建 LSTM 神经网络模型
numHiddenUnits = 10;
layers = [ ...
sequenceInputLayer(1)
lstmLayer(numHiddenUnits)
fullyConnectedLayer(1)
regressionLayer
];
options = trainingOptions('adam', 'MaxEpochs', 100);
net = trainNetwork(A, A, layers, options);
% 使用模型进行预测,得到输出时间序列数据B
B = predict(net, A);
```
在上面的代码中,我们首先定义了输入时间序列数据 A,并将其存储在一个单列向量中。然后,我们定义了 LSTM 神经网络模型,该模型包括一个序列输入层、一个 LSTM 层、一个全连接层和一个回归层。我们使用 Adam 优化算法进行训练,最大训练轮数为 100。
最后,我们使用训练好的模型对输入时间序列数据 A 进行预测,得到输出时间序列数据 B。在这个例子中,由于我们的模型的目标是将输入数据 A 重构为输出数据 B,因此我们将 A 作为模型的输入和目标。