外点罚函数法求解目标函数是线性的但约束条件是非线性的
时间: 2024-02-16 12:03:46 浏览: 26
如果目标函数是线性的但约束条件是非线性的,可以使用外点罚函数法求解。具体实现方式与目标函数和约束条件的形式有关,下面给出一个示例。
假设目标函数为线性规划问题:
$$\min_{x} c^T x$$
其中 $c$ 是常数向量,$x$ 是决策变量向量,满足一系列非线性约束条件:
$$g_i(x) \leq 0, i = 1,2,...,m$$
使用外点罚函数法求解该问题,可以将其转化为无约束优化问题:
$$\min_{x} c^T x + \frac{\mu}{2} \sum_{i=1}^{m} \max(g_i(x), 0)^2$$
其中 $\mu$ 是罚函数系数,可以随迭代次数逐步增大。由于目标函数是线性的,可以使用 MATLAB 自带的线性规划求解器 `linprog` 直接求解,约束条件可以通过罚函数来实现。具体代码如下:
```matlab
function [x, fval] = penalty_linear(c, A, b, x0, options)
% 外点罚函数法求解线性规划问题
% 输入:
% c: 目标函数系数向量
% A, b: 约束条件 A*x <= b
% x0: 初始点
% options: 选项结构体,可以设置罚函数系数、收敛精度等参数
% 输出:
% x: 最优解
% fval: 目标函数在最优解处的值
% 设置默认选项
if nargin < 5
options = [];
end
options = set_default_options(options);
% 初始化罚函数系数和迭代次数
mu = options.mu0;
iter = 0;
while true
% 构造罚函数
f = @(x) c' * x + mu * penalty_function(max(A * x - b, 0), options);
% 使用线性规划求解器求解最小化罚函数的问题
[x, fval] = linprog(c, [], [], A, b, [], [], x0, options.linprog_options);
% 输出迭代信息
if options.verbose
fprintf('iter = %d, fval = %g, mu = %g\n', iter, fval, mu);
end
% 判断是否满足收敛精度要求
if norm(max(A * x - b, 0), inf) < options.tol
break;
end
% 更新罚函数系数和迭代次数
mu = options.mu_factor * mu;
iter = iter + 1;
end
end
function p = penalty_function(g, options)
% 计算罚函数
p = sum(g.^2) / (2 * options.mu0);
end
function options = set_default_options(options)
% 设置默认选项
if ~isfield(options, 'mu0')
options.mu0 = 1;
end
if ~isfield(options, 'mu_factor')
options.mu_factor = 10;
end
if ~isfield(options, 'tol')
options.tol = 1e-6;
end
if ~isfield(options, 'verbose')
options.verbose = false;
end
if ~isfield(options, 'linprog_options')
options.linprog_options = optimoptions(@linprog, 'Display', 'off');
end
end
```
其中 `penalty_linear` 函数是主函数,输入目标函数系数向量、约束条件矩阵和向量、初始点和选项结构体,输出最优解和目标函数在最优解处的值。
`penalty_function` 函数计算罚函数,输入约束条件向量和选项结构体,输出罚函数值。
`set_default_options` 函数设置默认选项,如罚函数系数、收敛精度、是否显示迭代信息等。
以上程序仅供参考,具体实现方式可能因应用场景和需求而异。