如何将股票的日度数据转化为月度,请给出适用tushare的代码
时间: 2024-03-07 12:50:17 浏览: 167
Stata操作代码(已知日度数据换算成年度-月度-周度数据)
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可以使用tushare中的resample函数来将股票的日度数据转化为月度数据。以下是一个示例代码,假设需要将股票代码为“000001.SZ”的股票日度数据转化为月度数据:
```
import tushare as ts
# 获取股票日度数据
df = ts.get_k_data('000001', start='20210101', end='20211231')
# 将日期列转化为datetime格式,并将其设置为索引
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df.set_index('date', inplace=True)
# 将日度数据转化为月度数据
df_monthly = df.resample('M').agg({'open': 'first', 'high': 'max', 'low': 'min', 'close': 'last', 'volume': 'sum'})
print(df_monthly)
```
在上述代码中,我们首先使用get_k_data函数获取股票代码为“000001.SZ”的股票日度数据。接着,我们将日期列转化为datetime格式,并将其设置为索引。最后,我们使用resample函数将日度数据转化为月度数据,并使用agg函数对每个月的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量进行聚合。
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