几何布朗运动是期权定价的基础吗

是的，几何布朗运动是期权定价的基础之一。几何布朗运动是一种连续时间的随机过程，它被广泛应用于金融市场的模型中，特别是在期权定价模型中。几何布朗运动的经典模型是Black-Scholes模型，它采用几何布朗运动模型来描述股票价格的随机漫步性质，考虑了股票价格、行权价、到期时间、无风险利率和波动率等因素，从而计算出期权的理论价格。几何布朗运动模型的基本假设是：股票价格的变化服从正态分布，且股票价格的变化率与股票价格本身成正比。这些假设为期权定价提供了基础，使得我们能够通过数学模型来计算期权的价格。