最小二乘法蒙特卡洛模拟

最小二乘蒙特卡洛模拟方法是一种用于定价美式期权的经典方法。它通过在有限个离散的时间点上模拟标的资产价格的多条路径，并计算每条路径的最优执行时间和期权收益来进行定价。具体步骤如下：

1. 在每个时间点上，根据标的资产价格的模拟路径计算截面数据。
2. 对每个时间点，根据计算出的截面数据，计算每条路径的最优执行时间和期权收益。
3. 对每条路径的期权收益进行贴现，并求均值作为期权的定价。

通过这种方法，可以考虑到多个标的资产和期权的路径依赖性，因此在处理具有多个标的资产和路径依赖期权的定价问题时具有明显的优势。