n_steps_in = 10 和n_steps_out = 180 的作用

时间: 2024-04-04 12:32:38 浏览: 14
这两个参数通常用于序列预测模型中,其中n_steps_in是指输入序列的时间步数,而n_steps_out是指输出序列的时间步数。具体来说,n_steps_in表示模型需要观察多少个时间步的输入数据,才能预测下一个时间步的输出。n_steps_out则表示模型需要预测未来多少个时间步的输出。 例如,假设你要构建一个股票价格预测模型,每天的股票价格作为一个数据点,你想预测未来30天的股票价格走势。那么n_steps_in就应该是过去10天的股票价格数据,而n_steps_out应该是未来30天的股票价格数据。 这些参数的设置对模型的性能和预测能力有很大影响,需要根据具体问题和数据来进行调整。
相关问题

解释语句:for i in range(n_steps_out): output = model(x_input) preds.append(output.item()) x_input = torch.cat((x_input[:, 1:, :], output.unsqueeze(0)), dim=1)

这段代码通常用于使用神经网络进行序列预测。具体来说,这段代码使用一个for循环来迭代n_steps_out次,每次都使用神经网络对输入数据进行预测,并将预测结果保存到一个列表preds中。 在每次迭代中,代码首先调用model(x_input)来使用神经网络对输入数据进行预测。其中,x_input是一个三维张量,表示神经网络的输入数据,第一个维度表示样本数量,第二个维度表示时间步数(也就是序列长度),第三个维度表示每个时间步的特征数量。神经网络的输出结果是一个二维张量,表示预测的目标变量值,第一个维度表示样本数量,第二个维度表示目标变量的数量。 代码接着调用output.item()来将神经网络的输出结果转换为Python标量,然后将这个标量添加到列表preds中,用于记录神经网络的预测结果。 最后,代码更新输入数据x_input,以便进行下一次迭代。具体来说,代码调用torch.cat()函数来将输出结果output添加到x_input的末尾。这里使用了unsqueeze(0)来将output转换为一个三维张量,以便与x_input进行拼接。dim=1表示在第二个维度上进行拼接,也就是在时间步维度上拼接。然后,代码使用x_input[:, 1:, :]来删除x_input中的第一个时间步,以便为下一次迭代腾出位置。这样,x_input就更新为了新的输入数据,用于进行下一次迭代。

解释以下程序:def __init__(self): super(BPNet, self).__init__() self.layer1 = nn.Sequential( nn.Linear(n_steps_in*6, 128), nn.ReLU() ) self.layer2 = nn.Sequential( nn.Linear(128, 64), nn.ReLU() ) self.layer3 = nn.Linear(64, n_steps_out)

这段程序定义了一个名为BPNet的神经网络类。在类的初始化方法中,首先调用了父类nn.Module的初始化方法super(BPNet, self).__init__()。然后,定义了三个神经网络层layer1、layer2和layer3。 layer1是一个包含两个模块的序列容器,第一个模块是一个全连接层nn.Linear,它的输入特征数量为n_steps_in*6,输出特征数量为128;第二个模块是一个ReLU激活函数。 layer2也是一个包含两个模块的序列容器,第一个模块是一个全连接层nn.Linear,它的输入特征数量为128,输出特征数量为64;第二个模块是一个ReLU激活函数。 layer3是一个全连接层,它的输入特征数量为64,输出特征数量为n_steps_out。 最终的神经网络结构是layer1 -> layer2 -> layer3,它的输入特征数量为n_steps_in*6,输出特征数量为n_steps_out。这个神经网络可以用于回归任务,例如根据输入数据预测一个连续值。在训练过程中,可以使用均方误差(MSE)作为损失函数,通过反向传播算法更新神经网络中的权重和偏置,以提高模型的预测准确性。

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import numpy as np from scipy.stats import norm # Parameters S0 = 1.5 # initial FX rate U = 1.7 # upper barrier level L = 1.2 # lower barrier level X = 1.4 # strike price T = 1.0 # time to maturity r = 0.03 # risk-free rate rf = 0.0 # foreign interest rate sigma = 0.12 # volatility # Simulation settings M = 100000 # number of Monte Carlo simulations N = 252 # number of time steps # Time and step size dt = T / N t = np.linspace(0, T, N+1) # Simulate FX rates Z = np.random.standard_normal((M, N)) S = np.zeros((M, N+1)) S[:, 0] = S0 for i in range(N): S[:, i+1] = S[:, i] * np.exp((r-rf - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*np.sqrt(dt)*Z[:, i]) # Compute option payoff payoff = np.zeros(M) for i in range(M): # Check if the option has knocked out if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): payoff[i] = 0 else: payoff[i] = np.maximum(S[i, -1] - X, 0) # Compute option price and standard deviation using Monte Carlo simulation discount_factor = np.exp(-r*T) option_price = discount_factor * np.mean(payoff) std_dev = np.std(payoff) print("Option price:", option_price) print("Standard deviation:", std_dev) # Compute option delta using finite difference method delta = np.zeros(N+1) delta[0] = norm.cdf((np.log(S0/X) + (r-rf + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))) for i in range(1, N+1): Si = S[:, i] Si_minus_1 = S[:, i-1] Ci = np.maximum(Si-X, 0) Ci_minus_1 = np.maximum(Si_minus_1-X, 0) delta[i] = np.mean((Ci - Ci_minus_1) / (Si - Si_minus_1)) * np.exp(-r*dt) print("Option delta:", delta[-1]) File "<ipython-input-2-57deb9637f96>", line 34, in <module> if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (105,) (30,)

(a) Consider the case of a European Vanilla Call option which is path independent. Examine the convergence of the Monte Carlo Method using the programme given in ‘MC Call.m’. How does the error vary with the number of paths nP aths? The current time is t = 0 and the Expiry date of the option is t = T = 0.5. Suppose that the current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the Exercise price is E = 100, with a risk free interest rate of r = 0.04 and a volatility of σ = 0.5. (b) Now repeat part (a) above but assume that the volatility is σ = 0.05. Does the change in the volatility σ influence the convergence of the Monte Carlo Method? (c) Now repeat part (a) but instead of taking one big step from t = 0 to t = T divide the interval into nSteps discrete time steps by using the programme given in ‘MC Call Small Steps.m’. Confirm that for path independent options, the value of nP aths determines the rate of convergence and that the value of nSteps can be set to 1. (d) Now let us consider path dependent options. The programme given in ‘MC Call Small Steps.m’ is the obvious starting point here. We assume that the current time is t = 0 and the expiry date of the option is t = T = 0.5. The current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the risk free interest rate is r = 0.05 and the volatility is σ = 0.3. (i) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Arithematic Average Asian Strike Call option with Payoff given by max(S(T) − S, ¯ 0). (ii) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Up and Out Call option with Exercise Price E = 100 and a barrier X = 150. (iii) Comment on the the rate of convergence for part (i) and (ii) above with respect to the parameters nP aths and nP aths使用matlab编程

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