matlab实现: 生成两个n维向量u和u',其均匀分布在[0,1]上。 将u转换为一个独立的标准正态向量w。 将w转换为一个相关的正态向量γ。

时间: 2023-12-10 18:37:34 浏览: 103
以下是 Matlab 代码实现: ```matlab % 生成两个 n 维向量 u 和 u',均匀分布在 [0,1] 上 n = 5; % 可以设置 n 的值 u = rand(1,n); u_prime = rand(1,n); % 将 u 转换为一个独立的标准正态向量 w w = norminv(u); % 计算相关矩阵 C C = cov(w); % 对 C 进行特征值分解 [V,D] = eig(C); % 计算对角矩阵 S S = diag(sqrt(diag(D))); % 计算相关的正态向量 gamma gamma = w * V * S * inv(V); ``` 解释一下上述代码的过程: 首先,利用 `rand` 函数生成两个 n 维向量 u 和 u',均匀分布在 [0,1] 上。 然后,利用 `norminv` 函数将 u 转换为一个独立的标准正态向量 w。 接着,计算 w 的相关矩阵 C,利用 `cov` 函数。 对 C 进行特征值分解,利用 `eig` 函数。 计算对角矩阵 S,利用 `diag` 函数。 最后,计算相关的正态向量 gamma,利用矩阵乘法和逆矩阵运算。 注意:上述代码中的变量 n 可以根据需要修改,表示向量的维数。
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