matlab实现: 生成两个n维向量u和u',其均匀分布在[0,1]上。 将u转换为一个独立的标准正态向量w。 将w转换为一个相关的正态向量γ。
时间: 2023-12-10 22:37:34 浏览: 105
以下是 Matlab 代码实现:
```matlab
% 生成两个 n 维向量 u 和 u',均匀分布在 [0,1] 上
n = 5; % 可以设置 n 的值
u = rand(1,n);
u_prime = rand(1,n);
% 将 u 转换为一个独立的标准正态向量 w
w = norminv(u);
% 计算相关矩阵 C
C = cov(w);
% 对 C 进行特征值分解
[V,D] = eig(C);
% 计算对角矩阵 S
S = diag(sqrt(diag(D)));
% 计算相关的正态向量 gamma
gamma = w * V * S * inv(V);
```
解释一下上述代码的过程:
首先,利用 `rand` 函数生成两个 n 维向量 u 和 u',均匀分布在 [0,1] 上。
然后,利用 `norminv` 函数将 u 转换为一个独立的标准正态向量 w。
接着,计算 w 的相关矩阵 C,利用 `cov` 函数。
对 C 进行特征值分解,利用 `eig` 函数。
计算对角矩阵 S,利用 `diag` 函数。
最后,计算相关的正态向量 gamma,利用矩阵乘法和逆矩阵运算。
注意:上述代码中的变量 n 可以根据需要修改,表示向量的维数。
阅读全文