Python如何使用ARIMA-GARCH做历史数据的回溯预测
时间: 2024-01-09 09:04:05 浏览: 123
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要使用 ARIMA-GARCH 模型进行历史数据的回溯预测,可以使用 `arch` 库中的 `ARIMA` 类和 `GARCH` 类来分别建立 ARIMA 模型和 GARCH 模型,然后将两个模型结合起来,得到 ARIMA-GARCH 模型。具体步骤如下:
1. 首先使用 `ARIMA` 类建立 ARIMA 模型,对其进行拟合,并进行未来数据的预测,得到 ARIMA 模型的拟合结果和未来预测值。
2. 然后使用 `GARCH` 类建立 GARCH 模型,对其进行拟合,并使用拟合结果计算条件方差。
3. 将 ARIMA 模型的未来预测值和 GARCH 模型的条件方差结合起来,得到 ARIMA-GARCH 模型的预测结果。
以下是使用 ARIMA-GARCH 模型进行历史数据回溯预测的示例代码:
```python
import pandas as pd
from arch import arch_model
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
# 创建 ARIMA 模型对象
arima_model = ARIMA(returns, order=(2, 0, 2))
# 拟合 ARIMA 模型
arima_res = arima_model.fit()
# 使用 ARIMA 模型进行未来预测
start_time = '2010-01-01'
known_data = returns.loc[:start_time]
arima_forecast = arima_res.forecast(steps=10)
# 创建 GARCH 模型对象
garch_model = arch_model(returns, vol='GARCH', p=1, q=1)
# 拟合 GARCH 模型
garch_res = garch_model.fit()
# 计算条件方差
cond_variance = garch_res.conditional_volatility[start_time:]
# 将 ARIMA 模型的预测值和 GARCH 模型的条件方差结合起来
historical_forecast = pd.DataFrame(arima_forecast[0], columns=['mean'])
historical_forecast['variance'] = cond_variance.values
historical_forecast['sigma'] = historical_forecast.variance.apply(lambda x: x ** 0.5)
# 将历史数据和预测值合并
result = pd.concat([known_data, historical_forecast], axis=0)
```
在上面的代码中,`returns` 是一个 pandas Series 类型的时间序列数据,表示股票收益率数据。首先使用 `ARIMA` 类建立 ARIMA 模型对象 `arima_model`,并对其进行拟合,得到拟合结果 `arima_res`。然后使用 `arima_res` 对未来的数据进行预测,得到 ARIMA 模型的未来预测值 `arima_forecast`。接下来,使用 `arch` 库中的 `GARCH` 类建立 GARCH 模型对象 `garch_model`,并对其进行拟合,得到拟合结果 `garch_res`。然后使用 `garch_res` 计算条件方差 `cond_variance`,即给定历史数据下未来数据的方差。将 ARIMA 模型的未来预测值和 GARCH 模型的条件方差结合起来,得到 ARIMA-GARCH 模型的预测结果 `historical_forecast`。最后,将已知的历史数据 `known_data` 和预测结果 `historical_forecast` 合并得到最终的预测结果 `result`。
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