生成python代码进行arima-garch模型预测
时间: 2023-10-05 20:07:07 浏览: 159
好的,针对您的问题,我可以为您提供以下 Python 代码进行 arima-garch 模型预测:
```python
# 导入所需的库
import pandas as pd
import numpy as np
from arch import arch_model
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col='Date', parse_dates=True)
data.index.freq = 'B'
# 拆分数据集,获取训练集和测试集
train, test = data[:'2020-12-31'], data['2021-01-01':]
# 构建 ARIMA 模型
model_arima = ARIMA(train, order=(1, 1, 0)).fit()
# 预测未来 n 步数据
n = len(test)
arima_pred = model_arima.forecast(steps=n)
# 构建 GARCH 模型
model_garch = arch_model(arima_pred, vol='GARCH', p=1, q=1).fit()
# 预测未来 m 步数据
m = 5
garch_pred = model_garch.forecast(horizon=m)
# 输出预测结果
print(garch_pred.mean.iloc[-1])
```
需要说明的是,上述代码需要您先准备好数据集,数据集需包含日期和对应的数值,且数值需为时间序列数据。此外,对于 ARIMA 模型和 GARCH 模型的参数配置,需要根据具体情况进行调整。
阅读全文