r语言arima-garch模型预测
时间: 2023-06-05 17:47:06 浏览: 406
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ARIMA-GARCH模型是一种常用的时间序列模型,可以用于预测金融市场的波动性。ARIMA模型可以用来预测时间序列的趋势和季节性,而GARCH模型则可以用来预测时间序列的波动性。ARIMA-GARCH模型将两种模型结合起来,可以更准确地预测金融市场的波动性。在R语言中,可以使用“rugarch”包来实现ARIMA-GARCH模型的预测。
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