data=read.csv("D:/rowdata/data.csv") mydata1=ts(data[,2],start=1995) diff_data1=diff(mydata1)怎么对差分后的数据进行var模型建立,绘制脉冲响应函数?
时间: 2024-02-23 21:56:58 浏览: 72
import csv_delphi_csv_
对差分后的数据进行VAR模型建立和脉冲响应函数的绘制,可以按照以下步骤进行:
1. 安装和加载vars包:
```
install.packages("vars")
library(vars)
```
2. 将差分后的数据转换为时间序列对象:
```
diff_data1_ts <- ts(diff_data1, start = c(1995, 2), frequency = 12)
```
3. 对数据进行平稳性检验,确保其适合建立VAR模型:
```
library(urca)
summary(ur.df(diff_data1_ts))
```
4. 建立VAR模型:
```
var_model <- VAR(diff_data1_ts, p = 2, type = "const")
```
其中,p = 2 表示使用2阶自回归模型,type = "const" 表示使用常数项。
5. 绘制脉冲响应函数:
```
irf_plot <- irf(var_model, impulse = "V2", response = c("V2", "V3"), n.ahead = 24, cumulative = FALSE, boot = FALSE)
plot(irf_plot)
```
其中,impulse = "V2" 表示将V2作为冲击变量,response = c("V2", "V3") 表示对V2和V3两个变量的响应进行绘制,n.ahead = 24 表示预测未来24个时间点的响应,cumulative = FALSE 表示不考虑累积响应,boot = FALSE 表示不进行bootstrap置信区间估计。
以上就是对差分后的数据进行VAR模型建立和脉冲响应函数绘制的步骤。注意在实际应用中,需要根据具体数据特点和建模目的进行模型的选择和参数的调整。
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