matlab 求sigma

在Matlab中，可以使用cov函数来计算协方差矩阵，然后使用chol函数对协方差矩阵进行Cholesky分解，最终得到sigma矩阵。具体代码如下：

% 生成数据
mul = [0, 0]; % 均值
S = [.1 0; 0 .1]; % 协方差
data = mvnrnd(mul, S, 300); % 产生高斯分布数据

% 计算协方差矩阵
C = cov(data);

% 对协方差矩阵进行Cholesky分解
L = chol(C, 'lower');

% 得到sigma矩阵
sigma = L * L';

其中，cov函数用于计算协方差矩阵，chol函数用于进行Cholesky分解，'lower'参数表示返回下三角矩阵。