dx(t)=a1(x(t),y(t),t)dt+b1(x(t),y(t),t)dw1(t)+c1(x(t),y(t),t)dw2(t),dy(t)=a2(x(t),y(t),t)dt+b2(x(t),y(t),t)dw1(t)+c2(x(t),y(t),t)dw2(t),w1(t)和w2(t)是维纳过程且统计独立;a1=-xy+x^3;b1=1;c1=xy;a2=-x^2-y^2,b2=x^2y,c2=1,并给出 stratonovich型g=x^2y^2的随机微分方程
时间: 2023-08-08 17:08:18 浏览: 79
线性微分方程组dY/dx=A(x)Y的基本解组新探 (2011年)
您好!根据您给出的随机微分方程,我可以给出其对应的Stratonovich型随机微分方程:
dx(t) = (-xy + x^3) dt + (1/2)xy dW1(t) + xy dW2(t)
dy(t) = (-x^2 - y^2) dt + (1/2)x^2y dW1(t) + dW2(t)
其中,dW1(t) 和 dW2(t) 是维纳过程,且满足以下性质:
dW1(t) dW2(t) = 0
dW1(t)^2 = dt
dW2(t)^2 = dt
对于 Stratonovich 型随机微分方程,我们需要使用 Stratonovich 积分来求解。对于一个形如 dg(x(t),y(t),t) 的随机微分方程,其 Stratonovich 积分的定义如下:
∫[g(x(t),y(t),t)]∘dW(t) = lim_{n→∞} Σ_{i=1}^{n} g(x(t_i),y(t_i),t_i) * [W(t_{i+1}) - W(t_i)]
其中,∘ 表示 Stratonovich 积分符号,W(t) 表示维纳过程,t_i 表示时间 t 的某个离散化点。
根据上述定义,我们可以得到 Stratonovich 型随机微分方程 g(x,y,t) = x^2y^2 的解为:
G(x,y,t) = (1/3)x^3y^2 + (1/2)x^2y^3
其中,G(x,y,t) 表示 g(x,y,t) 的 Stratonovich 积分。
希望这个答案能帮到您!
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