Ito型dx(t)=a1(x(t),y(t),t)dt+b1(x(t),y(t),t)dw1(t)+c1(x(t),y(t),t)dw2(t),dy(t)=a2(x(t),y(t),t)dt+b2(x(t),y(t),t)dw1(t)+c2(x(t),y(t),t)dw2(t),w1(t)和w2(t)是维纳过程且统计独立;现已知a1=-xy+x^3;b1=1;c1=xy;a2=-x^2-y^2,b2=x^2y,c2=1,求 stratonovich型g=x^2y^2的随机微分方程
时间: 2023-08-08 22:08:18 浏览: 64
对于给定的 Ito 型随机微分方程:
dx(t) = (a1(x(t),y(t),t) dt + b1(x(t),y(t),t) dW1(t) + c1(x(t),y(t),t) dW2(t))
dy(t) = (a2(x(t),y(t),t) dt + b2(x(t),y(t),t) dW1(t) + c2(x(t),y(t),t) dW2(t))
其中,dW1(t) 和 dW2(t) 是维纳过程,且满足以下性质:
dW1(t) dW2(t) = 0
dW1(t)^2 = dt
dW2(t)^2 = dt
现在要求 stratonovich 型随机微分方程 g(x,y,t) = x^2y^2 的随机微分方程。首先,我们需要求出 g(x,y,t) 的 Ito 微分:
dg(x(t),y(t),t) = (∂g/∂x * dx) + (∂g/∂y * dy) + (1/2) * (∂^2g/∂x^2 * (dx)^2) + (∂^2g/∂y^2 * (dy)^2) + (∂^2g/∂x∂y * dx * dy)
带入 g(x,y,t) = x^2y^2 和 dx(t), dy(t),得到:
dg(x(t),y(t),t) = (2xy^2) dt + (2x^2y) dt + (2x^3y^2) dW1(t) + (2x^2y^3) dW2(t)
注意,这是 Ito 微分,而我们要求的是 Stratonovich 型随机微分方程。因此,我们需要将其转化为 Stratonovich 型,即在微分项中加入 Stratonovich 修正项。根据 Stratonovich 修正项的定义,我们可以得到:
dM(x(t),y(t),t) = (1/2) * (∂^2g/∂x∂y * (dx dW2 - dW1 dy))
带入 g(x,y,t) = x^2y^2 和 dx(t), dy(t),得到:
dM(x(t),y(t),t) = (1/2) * (2xy) * (xy dW2 - dW1) = xy^2 dW2 - (1/2)xy dW1
因此,Stratonovich 型随机微分方程为:
dG(x(t),y(t),t) = dg(x(t),y(t),t) + dM(x(t),y(t),t) = (2xy^2) dt + (2x^2y) dt + (2x^3y^2) dW1(t) + (3/2)xy^2 dW2(t) - (1/2)xy dW1(t)
希望这个答案能帮到您!