stata协整检验代码

时间: 2023-07-09 19:51:02 浏览: 87
Stata 中进行协整检验主要有两种方法,分别是 Johansen 检验和 Engle-Granger 检验。下面分别介绍这两种方法的 Stata 代码实现。 1. Johansen 检验 Johansen 检验需要使用 Stata 的 `vec` 命令,代码如下: ``` vec y1 y2 y3, lags(1) rank(2) ``` 其中 `y1`、`y2`、`y3` 分别为待检验的时间序列变量,`lags` 为向后滞后期数,`rank` 为矩阵秩。如果输出结果中的 Trace 统计量和 Max-Eigen 统计量均满足显著性要求,则说明存在协整关系。 2. Engle-Granger 检验 Engle-Granger 检验需要使用 Stata 的 `dfuller` 命令,代码如下: ``` dfuller y1 y2 y3, lags(1) ``` 其中 `y1`、`y2`、`y3` 分别为待检验的时间序列变量,`lags` 为向后滞后期数。如果输出结果中的 Prob > F 值小于显著性水平,则说明存在协整关系。
相关问题

johansen协整检验stata代码

以下是johansen协整检验的Stata代码示例: 首先,您需要安装“vars”包。可以使用以下命令安装: ``` ssc install vars ``` 接下来,您可以使用以下代码实现johansen协整检验: ``` // 导入数据 use "data.dta", clear // 设置变量名称 varsoc var1 var2 var3, lags(1/4) // 运行johansen协整检验 vecrank var1 var2 var3, lags(1/4) ``` 在此示例中,“data.dta”是包含您的数据的Stata数据集的名称,“var1”、“var2”和“var3”是您要检验协整性的变量名称。 “lags(1/4)”表示您要检查1到4个滞后期。

stata 面板数据协整检验

Stata 中可以使用 panel 单元根检验(Panel Unit Root Tests)来进行面板数据的协整检验。下面是一个示例代码: 首先,我们需要加载 panel 单元根检验的命令: ``` stata net install pcr, from(http://www.kripfganz.de/stata/) ``` 然后,我们可以使用 `pcrt` 命令来进行面板数据的 T 检验: ``` stata pcrt y x1 x2 x3, lag(1) rho(0.9) ``` 其中,`y` 是被解释变量,`x1`、`x2` 和 `x3` 是解释变量,`lag(1)` 是时间滞后的阶数,`rho(0.9)` 是面板数据的相关系数。 如果检验结果显示 p 值小于 0.05,则说明存在协整关系。

相关推荐

最新推荐

互联网公司资料整理及面试资料.zip

这份互联网校招试题资料包含了各个互联网公司常见的笔试面试题目,涵盖了计算机基础知识、编程语言、数据结构与算法、操作系统、网络通信等多个方面。这些试题旨在考察求职者的专业知识水平和解决问题的能力,是互联网公司选拔人才的重要依据之一。 首先,这份试题资料包含了大量的计算机基础知识题目,涉及计算机组成原理、操作系统原理、数据库原理等方面的知识点。这些题目旨在考察求职者对计算机基础知识的掌握程度,以及对计算机系统运作原理的理解能力。 其次,编程语言题目也是这份试题资料的重要内容之一。常见的编程语言包括C、C++、Java、Python等,这些题目旨在考察求职者的编程能力和解决问题的思维方式。通过编程题目的练习,求职者可以提升自己的编程技能,为未来的工作做好准备。 此外,数据结构与算法题目也是这份试题资料的重点之一。数据结构与算法是计算机科学的核心内容,对于互联网行业的求职者来说尤为重要。通过解答数据结构与算法题目,求职者可以提升自己的问题解决能力和编程思维,为日后的工作打下坚实的基础。 ———————————————— 版权声明:

基于UART-COmmunication-one-wire 充电盒-BES耳机通信系统设计.docx

基于UART-COmmunication-one-wire 充电盒-BES耳机通信系统设计.docx

工作日常必会Linux基础知识

面对刚接linux系统的新手,列出后端日常工作所需的Linux必会知识,方便快速入门。 通过本文,可以对linux系统和常用命令有个大致的了解,建立大致的知识框架。 本文内容来着工作日常整理,相关涉及图片和资料来自互联网以及《鸟哥linux私房菜》。

人工智能-项目实践-搜索引擎-使用Vue.js搭建的ElasticSearch搜索引擎的前端

使用Vue.js搭建的ElasticSearch搜索引擎的前端 Build Setup # install dependencies npm install # serve with hot reload at localhost:8080 npm run dev # build for production with minification npm run build # build for production and view the bundle analyzer report npm run build --report

基于YOLOV5和PyQt的目标检测(python)

本项目基于YOLOv5为算法基础,采用PyQt作为UI基础制作,能够实现通用物体检测,达到障碍物检测功能。没有距离传感器所以无法精确测距 使用摄像头之前的设置, # 设置摄像头,设置为0则为第一个摄像头 camera_no = 1 如何运行: python main.py --weights weights/yolov5s.pt

数据仓库数据挖掘综述.ppt

数据仓库数据挖掘综述.ppt

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire

springboot新闻信息管理系统开发技术文档更新

# 1. 系统概述 ## 1.1 项目背景 在当今信息爆炸的时代,新闻信息是人们获取信息的重要渠道之一。为了满足用户对新闻阅读的需求,我们决定开发一个新闻信息管理系统,该系统旨在提供便捷的新闻发布、浏览与管理功能,同时也要保证系统的性能和安全防护。 ## 1.2 系统目标与功能需求 系统的目标是构建一个高效、稳定、安全的新闻信息管理平台,主要包括但不限于以下功能需求: - 新闻信息的增加、修改、删除、查询 - 用户的注册、登录与权限控制 - 数据库性能优化与缓存机制实现 - 安全防护措施的设计与漏洞修复 ## 1.3 技术选型与架构设计 在系统设计中,我们选择采用Java

hive 分区字段获取10天账期数据

假设你的 Hive 表名为 `my_table`,分区字段为 `account_date`,需要获取最近 10 天的数据,可以按照以下步骤操作: 1. 首先,获取当前日期并减去 10 天,得到起始日期,比如: ``` start_date=$(date -d "10 days ago" +"%Y-%m-%d") ``` 2. 接下来,使用 Hive 查询语句从分区中筛选出符合条件的数据。查询语句如下: ``` SELECT * FROM my_table WHERE account_date >= '${start_date}' ```

生活垃圾卫生填埋场运营管理手册.pdf

生活垃圾卫生填埋场运营管理手册.pdf