看跌期权与看涨期权的平价关系公式
时间: 2024-04-14 08:11:26 浏览: 18
看涨期权和看跌期权的平价关系公式为:
C + PV(X) = P + S
其中,C表示看涨期权的价格,P表示看跌期权的价格,X表示期权的执行价格,S表示标的资产的价格,PV(X)表示执行价格的现值。
这个公式表达的意义是,如果两个期权的价格满足上述公式,那么这两个期权就是平价的。也就是说,如果一个看涨期权的价格为C,对应的看跌期权的价格为P,执行价格为X,标的资产的价格为S,那么只要C + PV(X) = P + S成立,这两个期权就是平价的。
需要注意的是,平价的概念只适用于欧式期权,对于美式期权,存在提前行权的可能性,因此平价关系不一定成立。
相关问题
python看跌期权
以下是Python实现欧式看跌期权的多头收益的代码,其中假定到期日的股票价格为ST,期权的执行价格为K:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
K = 8000
ST = np.linspace(7000, 9000, 100)
h = np.maximum(K - ST, 0)
plt.figure()
plt.plot(ST, h, lw=2.5)
plt.xlabel('ST')
plt.ylabel('收益')
plt.title('看跌期权多头')
plt.grid(True)
plt.show()
```
该代码使用numpy和matplotlib库,先定义了期权的执行价格K和股票价格ST的范围,然后计算了欧式看跌期权的多头收益h,最后使用matplotlib库绘制了收益曲线图。
二叉树 看跌期权 python
二叉树是一种特殊的树状数据结构,其中每个节点最多有两个子节点,通常称为左子节点和右子节点。二叉树通常用于搜索、排序和遍历数据,例如在编程中实现二分查找算法。
而看跌期权则是一种金融衍生品,它赋予买方在未来某个时间以固定价格出售标的资产的权利,但不是义务。如果在到期时标的资产价格低于约定价格,买方可以选择以约定价格出售,否则可以选择不行使该权利。
至于如何使用Python实现二叉树和计算看跌期权,可以参考相关的教程和文档。同时,如果您有具体的问题或需要更详细的解释,请随时提出。以下是一些相关问题: