使用sql计算WOE和IV值

WOE (Weight of Evidence) 和 IV (Information Value) 是用于衡量特征对分类变量影响程度的数据分析技术，特别是在二元分类场景中。它们通常应用于金融风险评估、市场预测等数据建模领域。

在SQL中计算WOE和IV需要以下几个步骤：

1. **WOE计算**:
- 首先，你需要按目标变量（通常是0和1）分组，然后计算每个群体的频率。
- 对于某个特定的数值（比如年龄类别），找到其对应的频数和该数值下目标变量为1的情况。
- 计算WOE = ln(条件概率1 / 条件概率0)，其中条件概率是目标变量为1的群体在总样本中的比例除以目标变量为0的群体比例。

WITH target_counts AS (
    SELECT 
        value,
        SUM(CASE WHEN target_column = 1 THEN 1 ELSE 0 END) as num_positive,
        COUNT(*) as total_rows
    FROM your_table
    GROUP BY value
)
SELECT 
    value,
    num_positive / total_rows as conditional_probability_1,
    (num_positive / total_rows) / ((total_rows - num_positive) / total_rows) as conditional_probability_0,
    ln(conditional_probability_1 / conditional_probability_0) as woe
FROM target_counts;

2. **IV计算**:
- IV是对WOE平方的期望值，表示这个特征的信息增益。
- IV = E[WOE^2]，即计算所有群体的WOE值的平均平方。

SELECT 
    AVG(woe * woe) as iv
FROM (
    -- 上述WOE计算结果
) subquery;

注意：实际操作可能需要调整表名和列名，并确保数据已经清洗和编码好。如果目标变量不是离散的，可能需要进一步处理。