使用python将已读取的十只股票的数据，以市值为权重捏合这十只股票，形成自定义的“茅指数。 假设mktvalue 为第 t 天，第 k 只股票的流通市值;r 为第 t 天第 k 只股票的收益率。 tk tk 市值是每天动态变化的，所以我们以当天的流通市值来捏合茅指数时，每天的权重都在变。 第 t 天总市值: sum_mktvaluet = �10 mktvaluetk k=1 第 t 天，第 k 只股票占茅指数的权重:weighttk = mktvaluetk/sum_mktvaluet “茅指数”每日收益率:mao_rt = �10 weighttk ∗ rtk k=1 最终结果请打印倒数三天的收益率以便检查。

假设已经读取的十只股票数据保存在一个名为stocks的列表中，每只股票的流通市值保存在mktvalue列表中，每只股票每天的收益率保存在returns列表中，则可以按照以下步骤计算“茅指数”：

# 计算每天的总市值
sum_mktvalue = []
for i in range(len(stocks[0])):
    sum_value = sum([stock[i] for stock in mktvalue])
    sum_mktvalue.append(sum_value)

# 计算每天的权重
weights = []
for i in range(len(stocks[0])):
    weight = [stock[i]/sum_mktvalue[i] for stock in mktvalue]
    weights.append(weight)

# 计算每天的“茅指数”收益率
mao_rt = []
for i in range(len(stocks[0])):
    rt = sum([weight[k]*returns[k][i] for k in range(len(stocks))])
    mao_rt.append(rt)

# 打印倒数三天的收益率
print(mao_rt[-3:])

注：上述代码中的mktvalue、returns、stocks均为列表，其中mktvalue和returns的每个元素也是列表，表示每只股票每天的市值和收益率。