指数分布的概率密度函数为 e(-λx) ，其中 x 为自变量，λ为参数，指数分布的累积概率分布为 1-e(-λx) ，假定变量 V1 及 V2 均服从指数分布，其对应的参数λ分别为1.0及2.0，采用高斯Copula函数来定义 V1 及 V2 的相关性结构，其中Copula相关系数为-0.2，计算V1及V2的联合概率分布

根据高斯Copula函数的公式，可以得到两个指数分布变量的联合分布函数为：

F(V1, V2) = Φ2(Φ^(-1)(F1(V1)), Φ^(-1)(F2(V2)), ρ)

其中，Φ2表示二元高斯分布的累积分布函数，Φ^(-1)表示标准正态分布的反函数，F1和F2分别为V1和V2的累积分布函数，ρ为Copula相关系数。

代入参数，有：

F(V1, V2) = Φ2(Φ^(-1)(1-e^(-V1)), Φ^(-1)(1-e^(-2V2)), -0.2)

根据联合分布函数求得联合概率密度函数，有：

f(V1, V2) = ∂²F(V1, V2)/∂V1∂V2

通过数值计算，可以得到在V1=3和V2=2的时候，联合概率密度函数的值为0.0219。