请写一个VARMAX函数
时间: 2023-06-19 13:06:53 浏览: 64
VARMAX是一种时间序列建模方法,用于预测未来的时间序列值。下面是一个简单的VARMAX函数的示例,使用Python中的statsmodels库实现:
```python
from statsmodels.tsa.statespace.varmax import VARMAX
def varmax_model(data, order):
"""
Fits a VARMAX model to the input data with the given order.
Args:
data (pandas DataFrame): The time series data to fit the VARMAX model to.
order (tuple): The order of the VARMAX model, as a tuple of two integers (p,q).
Returns:
varmax_model (VARMAXResultsWrapper): The fitted VARMAX model.
"""
model = VARMAX(data, order=order)
varmax_model = model.fit(maxiter=1000, disp=False)
return varmax_model
```
这个函数接受一个 pandas DataFrame 数据集和一个表示 VARMAX 模型阶数的元组作为输入,并返回一个已拟合的 VARMAX 模型。使用该函数,可以轻松地拟合 VARMAX 模型并进行时间序列预测。