matlab 实现 ljung-box q 检验

Matlab中可以使用 econ库中的 `ljungbox` 函数来实现 Ljung-Box Q 检验。具体步骤如下：

1. 安装 econ 库。在Matlab中打开命令窗口，输入 `pkg install econ`，回车即可。

2. 准备数据。假设有一个时间序列数据存储在变量 `data` 中。

3. 设置滞后期数。假设要检验的滞后期数为10，则将其存储在变量 `lags` 中。

4. 进行 Ljung-Box Q 检验。使用 `ljungbox` 函数进行检验，其语法为：

   [h,p,qstat,crit] = ljungbox(data,lags)

其中，`data` 为输入的时间序列数据，`lags` 为设置的滞后期数；`h` 表示检验结果的假设检验结果，`p` 表示对应的 P 值，`qstat` 表示检验的统计量值，`crit` 表示检验的临界值。

示例代码如下：

   load carbig % 加载示例数据

   data = table2array(carbig(:,4)); % 提取 MPG 数据

   lags = 10;

   [h,p,qstat,crit] = ljungbox(data,lags)

   % 输出结果
   if h==0
       disp('通过 Ljung-Box Q 检验')
   else
       disp('未通过 Ljung-Box Q 检验')
   end

运行后，若 `h` 的值为 0，则表示通过了 Ljung-Box Q 检验；若 `h` 的值不为 0，则未通过 Ljung-Box Q 检验。

可以根据 `p` 的值来确定检验结果的显著性水平，一般来说，若 `p` 的值小于 0.05，则认为检验结果具有显著性。