讨论指示器随机变量Xi和T(max(k-1,n-k))是独立的
时间: 2023-06-27 14:03:14 浏览: 50
首先,讨论指示器随机变量$X_i$的定义是:
$$
X_i =
\begin{cases}
1, & \text{如果第$i$个事件发生}\\
0, & \text{如果第$i$个事件未发生}
\end{cases}
$$
其中,$i$表示事件的编号,$X_i$表示第$i$个事件是否发生。
其次,$T=\max(k-1,n-k)$表示在$n$个独立事件中,有$k$个事件发生,$T$表示发生事件和未发生事件之间的最大距离。
我们需要证明的是$X_i$和$T$是独立的,即$P(X_i|T)=P(X_i)$。
对于任意一个事件$i$,我们有以下两种情况:
1. 第$i$个事件发生,即$X_i=1$。此时,$T$的取值只与其他$n-1$个事件有关,与第$i$个事件无关。因此,$P(X_i=1|T)=P(X_i=1)$。
2. 第$i$个事件未发生,即$X_i=0$。此时,$T$的取值也只与其他$n-1$个事件有关,与第$i$个事件无关。因此,$P(X_i=0|T)=P(X_i=0)$。
综上所述,$X_i$和$T$是独立的。
相关问题
多变量k-means聚类算法python
以下是多变量K-means聚类算法的Python实现:
```python
import numpy as np
class KMeansClassifier():
"""初始化KMeansClassifier类"""
def __init__(self, k=3, initCent='random', max_iter=500):
# 类的成员变量
self._k = k # 簇的个数
self._initCent = initCent # 初始化簇质心的方法
self._max_iter = max_iter # 最大迭代次数
def fit(self, X):
m, n = np.shape(X)
# 初始化簇质心
if self._initCent == 'random':
centroids = self._randCent(X, self._k)
elif self._initCent == 'kmeans++':
centroids = self._kmeansPlusPlus(X, self._k)
else:
raise NameError('The initialization method is not recognized')
# 初始化其他变量
clusterAssment = np.zeros((m, 2)) # 存储每个样本的簇分配结果和平方误差
clusterChanged = True # 簇分配结果是否改变的标志
iter_count = 0 # 当前迭代次数
# 迭代计算
while clusterChanged and iter_count < self._max_iter:
clusterChanged = False
iter_count += 1
# 对每个样本进行簇分配
for i in range(m):
minDist = np.inf
minIndex = -1
for j in range(self._k):
distJI = self._euclideanDist(X[i, :], centroids[j, :])
if distJI < minDist:
minDist = distJI
minIndex = j
if clusterAssment[i, 0] != minIndex:
clusterChanged = True
clusterAssment[i, :] = minIndex, minDist ** 2
# 更新簇质心
for j in range(self._k):
pointsInCluster = X[np.nonzero(clusterAssment[:, 0] == j)[0]]
centroids[j, :] = np.mean(pointsInCluster, axis=0)
self._centroids = centroids
self._clusterAssment = clusterAssment
self._iter_count = iter_count
def predict(self, X):
m, n = np.shape(X)
clusterAssment = np.zeros((m, 2))
for i in range(m):
minDist = np.inf
minIndex = -1
for j in range(self._k):
distJI = self._euclideanDist(X[i, :], self._centroids[j, :])
if distJI < minDist:
minDist = distJI
minIndex = j
clusterAssment[i, :] = minIndex, minDist ** 2
return clusterAssment[:, 0]
def _randCent(self, X, k):
n = np.shape(X)[1]
centroids = np.mat(np.zeros((k, n)))
for j in range(n):
minJ = np.min(X[:, j])
rangeJ = float(np.max(X[:, j]) - minJ)
centroids[:, j] = np.mat(minJ + rangeJ * np.random.rand(k, 1))
return centroids
def _kmeansPlusPlus(self, X, k):
m, n = np.shape(X)
centroids = np.mat(np.zeros((k, n)))
centroids[0, :] = X[np.random.randint(m), :]
for i in range(1, k):
dist = np.mat(np.zeros((m, i)))
for j in range(i):
dist[:, j] = np.mat(self._euclideanDist(X, centroids[j, :]))
minDist = np.min(dist, axis=1)
probs = minDist / np.sum(minDist)
cumulativeProbs = np.cumsum(probs)
rand = np.random.rand()
index = np.nonzero(cumulativeProbs >= rand)[0][0]
centroids[i, :] = X[index, :]
return centroids
def _euclideanDist(self, A, B):
return np.sqrt(np.sum(np.power(A - B, 2)))
```
已知随机变量X~N(-1,1),Y~N(3,1)且X与Y相互独立,设随机变量Z=2X-Y+5,则EX
### 回答1:
如果已知随机变量 X 服从正态分布 N(-1,1),Y 服从正态分布 N(3,1),且 X 和 Y 相互独立,则设随机变量 Z=2X-Y,则 E(Z) 可以用下面的公式计算:
E(Z) = E(2X-Y) = 2E(X)-E(Y) = 2*(-1)-3 = -5
因此,E(Z)=-5。
注意:E(Z) 表示 Z 的期望值,也称为均值,是指 Z 的所有可能取值的加权平均数,其中权重为每个取值的概率。在这里,由于 X 和 Y 相互独立,所以 E(Z) 的计算可以将 Z 写成两个独立随机变量的形式,即 E(Z)=E(2X)+E(-Y)。
### 回答2:
根据题目给出的信息,我们知道随机变量X服从均值为-1,方差为1的正态分布,随机变量Y服从均值为3,方差为1的正态分布,并且X与Y相互独立。
现在我们需要求随机变量Z=2X-Y的期望值E(Z)。
根据期望值的性质,我们知道E(Z)=E(2X-Y)。由于X与Y相互独立,我们可以将E(Z)展开为E(2X)-E(Y)。
根据正态分布的性质,我们知道E(X)=均值,所以E(2X)=2乘以X的均值。
根据题目给出的信息,X的均值为-1,所以E(2X)=2乘以(-1)=-2。
同理,根据正态分布的性质,我们知道E(Y)=均值,所以E(Y)=3。
将上述结果代入E(Z)=E(2X)-E(Y),则E(Z)=-2-3=-5。
所以,随机变量Z=2X-Y的期望值E(Z)为-5。
### 回答3:
已知随机变量X~N(-1,1)和Y~N(3,1),且X与Y相互独立。需要计算随机变量Z=2X-Y 5的期望值。
首先,计算Z的期望值EX。根据期望值的线性性质,可以得到:
E(Z) = E(2X-Y 5)
= E(2X) - E(Y 5)
由于X和Y是独立的,所以可以将期望值分别作用于X和Y:
E(Z) = 2E(X) - E(Y 5)
根据X和Y的分布参数,可以得到:
E(X) = -1 (X的均值)
E(Y) = 3 (Y的均值)
将上述结果代入上式中,可以得到:
E(Z) = 2(-1) - E(Y 5)
接下来,需要计算E(Y 5)。根据Y的分布为正态分布,其期望值的计算可以通过计算Y的矩来得到。根据正态分布的性质,第n个矩可以通过n维高斯分布的期望值来表示。因此,可以得到:
E(Y 5) = μ5 + 10μ3σ2 + 15μσ4 + 15σ6
其中,μ为Y的均值,σ为Y的标准差。
将Y的参数代入上式,可以得到:
E(Y 5) = 3^5 + 10 * 3^3 * 1^2 + 15 * 3 * 1^4 + 15 * 1^6
将上述结果代入E(Z)的计算式中,可以得到:
E(Z) = 2(-1) - (3^5 + 10 * 3^3 * 1^2 + 15 * 3 * 1^4 + 15 * 1^6)
将上述计算式求解,即可得到Z的期望值EX。