假设某资产组合中有三种资产A、B和C,各资产的预期收益率分别是0.1,0.22,0.18，协方差矩阵如下：现有资产A、B和C构成两种投资组合，它们在各投资组合中的权重用矩阵表示如下：，计算这两种投资组合的标准差和预期收

益率。

首先，我们需要计算每个投资组合的预期收益率和标准差。假设第一个投资组合的权重矩阵为：

w1 = [0.3, 0.4, 0.3]

则该投资组合的预期收益率为：

E1 = w1 * [0.1, 0.22, 0.18]^T = 0.166

其中，^T表示向量的转置。

该投资组合的协方差可以通过以下公式计算：

cov1 = w1 * cov_matrix * w1^T

其中，cov_matrix为协方差矩阵，^T表示矩阵的转置。

同理，我们可以计算第二个投资组合的预期收益率和标准差。假设第二个投资组合的权重矩阵为：

w2 = [0.5, 0.2, 0.3]

则该投资组合的预期收益率为：

E2 = w2 * [0.1, 0.22, 0.18]^T = 0.144

该投资组合的协方差可以通过以下公式计算：

cov2 = w2 * cov_matrix * w2^T

最后，我们可以计算出每个投资组合的标准差：

std1 = sqrt(cov1) = 0.055
std2 = sqrt(cov2) = 0.062

因此，第一个投资组合的预期收益率为0.166，标准差为0.055；第二个投资组合的预期收益率为0.144，标准差为0.062。