投资组合问题就是 3 个风险市场的组合，你需要用预期收益和协方差构造效用函数，得到储能在三个市场中的容量分配，也就是投资组合曲线，你明白吗

明白了！你需要构造一个效用函数来解决储能在三个市场中的容量分配问题，也就是投资组合曲线的生成。这可以通过预期收益和协方差来构建均值-方差模型，进而优化投资组合。

下面是一个示例代码，使用 MATLAB 的投资组合优化工具箱来构造投资组合曲线：

% 假设有三个市场，其预期收益和协方差矩阵如下
expected_returns = [0.06; 0.08; 0.1];  % 预期收益向量
covariance_matrix = [0.04, 0.02, 0.01;  % 协方差矩阵
                     0.02, 0.06, 0.03;
                     0.01, 0.03, 0.05];

% 使用 Portfolio 对象构造投资组合问题
portfolio = Portfolio('AssetList', {'Market1', 'Market2', 'Market3'});
portfolio = setAssetMoments(portfolio, expected_returns, covariance_matrix);

% 设置约束条件
portfolio = setDefaultConstraints(portfolio); % 默认约束条件：权重大于等于0，权重之和等于1

% 设置目标函数为最小化方差
portfolio = setRiskFreeRate(portfolio, 0); % 无风险收益率为0
portfolio = setDefaultObjective(portfolio); % 默认目标函数为最小化方差

% 生成投资组合曲线
num_points = 100; % 投资组合曲线上的点数
curve = estimateFrontier(portfolio, num_points);

% 打印投资组合曲线上的点的权重和预期收益
weights = estimateFrontierWeights(portfolio, num_points);
returns = weights * expected_returns;
disp('投资组合曲线上的点的权重和预期收益:');
disp([weights, returns]);

% 绘制投资组合曲线
plotFrontier(portfolio);

在这个示例代码中，我们使用了 MATLAB 的 `Portfolio` 对象来构造投资组合问题。首先，我们定义了三个市场的预期收益和协方差矩阵。然后，我们设置了默认的约束条件和目标函数，其中目标函数是最小化投资组合的方差。最后，我们使用 `estimateFrontier` 函数生成投资组合曲线，并使用 `plotFrontier` 函数绘制该曲线。

请根据你的实际情况修改预期收益和协方差矩阵，并根据需要调整约束条件和目标函数。

希望这个示例代码能够帮助到你！如果还有其他问题，请随时提问。