data.set_index('DATE',inplace=True)

时间: 2023-12-27 17:05:24 浏览: 151
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shuju11.26.ipynb_python_平稳性检验_

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这是一个Python代码行，使用了Pandas库中的set_index()函数，将数据集的索引列设置为'DATE'列，并且将修改后的数据集直接应用到原对象中（参数inplace=True）。更具体地说，set_index()函数是用来将某一列的值作为DataFrame的索引的函数。这里的参数'DATE'表示要将'DATE'列的值作为新的索引，原来的索引会被删除。inplace=True表示直接在原对象上进行修改，而不是返回一个新的对象。这样做可以方便后续操作，比如通过日期对数据集进行排序、筛选等。
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df.set_index('date', inplace=True) resampled = df.resample('D').mean() 24. **如何对DataFrame进行多级索引（MultiIndex）？** - 使用.set_index()： python df.set_index(['col1', 'col2'], in...
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python_sitka_weather_2014.rar

data.set_index('date', inplace=True) # 设置日期为索引 plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(data['temperature'], label='Temperature') plt.xlabel('日期') plt.ylabel('温度(°F)') plt.title('Sitka 2014年...

请改进rom mpl_finance import candlestick_ochlimport matplotlib.dates as mdates df_ochl = df[["Open", "Close", "High", "Low"]] df_ochl.reset_index(inplace=True) df_ochl["Date"] = df_ochl["Date"].map(mdates.date2num) fig, ax = plt.subplots() candlestick_ochl(ax, df_ochl.values, width=0.6, colorup="green", colordown="red") ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))

df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, parse_dates=True) # 绘制蜡烛图 mpf.plot(df, type='candle', style='charles', volume=True, title='Stock Price', ylabel='Price', ylabel_lower='Volume') ...

import pandas as pd df=pd.read_csv('C:/Users/86147/OneDrive/文档/数据.csv') df['DATA_TIME']=pd.to_datetime(df['DATA_TIME']) df.set_index('DATA_TIME',inplace=True) df_daily=df.resample('D').apply(list) hour_date=pd.DataFrame() for day in df_daily.index: date_range=pd.date_range(day,periods=24,freq='H') daily_df=pd.DataFrame(df_daily.loc[day]['NVL(A.TEMP,0)']).set_index(date_range) hour_date=pd.concat([hour_date,daily_df]) print(hour_date)这串代码为什么会报错：键值不匹配

这段代码可能会出现“键值不匹配”...daily_df=pd.DataFrame(df_daily.loc[day]['NVL(A.TEMP,0)'], columns=['TEMP']).set_index(date_range) 这样可以将daily_df的列名改为TEMP，与hour_date中的列名匹配。

df = pd.read_csv('photovoltaic_data.csv', usecols=['DATE', 'DC_POWER']) df['DATE'] = pd.to_datetime(df['DATE']) df.set_index('DATE', inplace=True)

这段代码的作用是读取名为photovoltaic_data.csv的CSV...df.set_index('DATE', inplace=True) 这段代码的目的是为了方便后续对时间序列数据的处理和分析，将时间作为数据框的索引可以使得操作更加方便和高效。

def fun3(data): data = pd.read_csv(data) data['date_time'] = pd.to_datetime(data['date_time']) data1 = data.loc[:, ['date_time', 'Global_active_power']] data1.set_index('date_time', inplace=True) fig = plt.figure(figsize=(22, 20)) fig.subplots_adjust(hspace=1) ax1 = fig.add_subplot(5, 1, 1) ax1.plot(data1['Global_active_power'].resample('D').mean(), linewidth=1) ax1.set_title('Mean Global active power resampled over day') ax1.tick_params(axis='both', which='major') ax2 = fig.add_subplot(5, 1, 2, sharex=ax1) ax2.plot(data1['Global_active_power'].resample('W').mean(), linewidth=1) ax2.set_title('Mean Global active power resampled over week') ax2.tick_params(axis='both', which='major') ax3 = fig.add_subplot(5, 1, 3, sharex=ax1) ax3.plot(data1['Global_active_power'].resample('M').mean(), linewidth=1) ax3.set_title('Mean Global active power resampled over month') ax3.tick_params(axis='both', which='major') ax4 = fig.add_subplot(5, 1, 4, sharex=ax1) ax4.plot(data1['Global_active_power'].resample('Q').mean(), linewidth=1) ax4.set_title('Mean Global active power resampled over quarter') ax4.tick_params(axis='both', which='major') ax5 = fig.add_subplot(5, 1, 5, sharex=ax1) ax5.plot(data1['Global_active_power'].resample('A').mean(), linewidth=1) ax5.set_title('Mean Global active power resampled over year') ax5.tick_params(axis='both', which='major')

其中，第一部分是将CSV文件读入并将date_time列转换为日期时间格式，第二部分是选择date_time和Global_active_power两列数据并将date_time列设置为索引。接下来通过resample函数将数据按照不同的时间段进行重采样，...

df = pd.read_csv('stock_comments_analyzed.csv', parse_dates=['created_time']) grouped = df['polarity'].groupby(df.created_time.dt.date) def BI_Simple_func(row): pos = row[row == 1].count() neg = row[row == 0].count() return (pos-neg)/(pos+neg) BI_Simple_index = grouped.apply(BI_Simple_func) def BI_func(row): pos = row[row == 1].count() neg = row[row == 0].count() bi = np.log(1.0 * (1+pos) / (1+neg)) return bi BI_index = grouped.apply(BI_func) sentiment_idx = pd.concat([BI_index.rename('BI'), BI_Simple_index.rename('BI_Simple')], axis=1) quotes = pd.read_csv('./data/sh000001.csv', parse_dates=['date']) quotes.set_index('date', inplace=True) sentiment_idx.index = pd.to_datetime(sentiment_idx.index) merged = pd.merge(sentiment_idx, quotes, how='left', left_index=True, right_index=True) merged.fillna(method='ffill', inplace=True) merged['BI_MA'] = merged['BI'].rolling(window=10, center=False).mean() merged['BI_Simple_MA'] = merged['BI_Simple'].rolling(window=10, center=False).mean() merged.to_csv('merged_sentiment_idx.csv')

这段代码是关于股票情绪指数的计算和处理，包括读取股票评论数据并按日期分组，定义了两个函数用于计算简单的情绪指数和 BI 指数，然后将这些指数与股票行情数据进行合并并计算移动平均数，最后将结果保存到 csv ...

stockprice.set_index("date",inplace=True)

"inplace=True" means that the change will be made to the original dataframe instead of creating a new one. This allows for easier referencing and manipulation of the data based on the date index.

怎么用import pandas as pd from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA import matplotlib.pyplot as plt # 1. 准备数据 data = pd.read_csv("processed.csv", usecols=["Date", "Number of reported results"]) data["Date"] = pd.to_datetime(data["Date"], format="%Y-%m-%d") data.set_index("Date", inplace=True) # 2. 数据探索与可视化 plt.plot(data) plt.show() # 3. 选择时间序列模型 model = ARIMA(data, order=(1,1,1)) # 4. 拟合模型 model_fit = model.fit() 来预--？

我们可以使用import语句来从statsmodels.tsa.arima.model中导入ARIMA模型，并使用import pandas as pd从Pandas中导入数据，然后使用matplotlib.pyplot来进行可视化。

import pandas as pd import mplfinance as mpf data=['中水渔业000798.SZ','开创国际600097.SH','大湖股份600257.SH','好当家600467.SH'] result_list = [] # 读取股票数据 for i in data: df = pd.read_excel("C:\Users\lenovo\Desktop\04-渔业.xlsx", sheet_name=i) # 将日期列转换为datetime类型，并设置为索引 data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date']) data.set_index('Date', inplace=True) # 绘制K线图 mpf.plot(data, type='candle', style='charles', title='Stock K-line Chart') # 计算M日移动平均线 data['MA'] = data['Close'].rolling(window=M).mean() # 计算N日的移动平均线 data['MA_N'] = data['Close'].rolling(window=N).mean() # 计算N日的标准差 data['std'] = data['Close'].rolling(window=N).std() # 计算BOLL指标线 data['BOLL_upper'] = data['MA_N'] + 2 * data['std'] data['BOLL_lower'] = data['MA_N'] - 2 * data['std']检查并修改以上代码，使其正确运行

for stock in data: df = pd.read_excel("C:\Users\lenovo\Desktop\04-渔业.xlsx", sheet_name=stock) result_list.append(df) # 绘制K线图 fig = mpf.figure(style='charles') for df in result_list: mpf.plot...

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] import tushare as ts import os import tushare as ts ts.set_token('bb00bf226ce5a2f24de40a18c62596d511508ecc4b83b7c62b17b86d') pro = ts.pro_api() def get_data(code,start,end): df=pro.daily(ts_code=code,autype='qfq',start_date=start,end_date=end) print(df) df.index = pd.to_datetime(df.trade_date) #设置把日期作为索引 #df['ma'] = 0.0 # Backtrader需要用到 #df['openinterest'] = 0.0 # Backtrader需要用到 #定义两个新的列ma和openinterest df = df[['open', 'high', 'low', 'close', 'vol']] #重新设置df取值，并返回df return df def acquire_code(): #只下载一只股票数据，且只用CSV保存 未来可以有自己的数据库 inp_code =input('600893.SH') inp_start = input('2019-01-01') inp_end = input('2020-01-01') df = get_data(inp_code,inp_start,inp_end) print(df.info()) #输出统计各列的数据量 print("—"*30) #分割线 print(df.describe()) #输出常用统计参数 df.sort_index(inplace=True) #把股票数据按照时间正序排列 path = os.path.join(os.path.join(os.getcwd(), "D:\学习\AI\project\pythonProject-tushare\data"), inp_code + "yy.csv") #os.path地址拼接，''数据地址''为文件保存路径 # path = os.path.join(os.path.join(os.getcwd(),"数据地址"),inp_code+"_30M.csv") df.to_csv(path) acquire_code() 代码修正

df.sort_index(inplace=True) #把股票数据按照时间正序排列 path = os.path.join(os.path.join(os.getcwd(),"data"), inp_code + ".csv") #os.path地址拼接，''数据地址''为文件保存路径 # path = os.path....

解释import pandas as pd df = pd.read_csv('S12_wearther_central_park.csv') df['DATE'] = pd.to_datetime(df['DATE']) df.set_index('DATE', inplace=True) x = input() year_df = df.loc[str(x), ['PRCP', 'TMIN', 'TMAX']] rainy_days = year_df[year_df['PRCP'] > 1.3] print(rainy_days)

df.set_index('DATE', inplace=True) This line sets the 'DATE' column as the index of the DataFrame. This is useful for quickly accessing data based on the date. python x = input() This line...

import pandas as pd from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.metrics import mean_squared_error # 加载数据 data = pd.read_csv('C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\扬州道路旅客运输企业严重\\宝应县汽车运输总公司(扬321023000100).csv') # 将时间列转换为时间戳 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # 将时间列设置为索引 data.set_index('DATE', inplace=True) # 准备特征和目标变量 X = data.drop('F4', axis=1) y = data['F4'] # 划分训练集和测试集 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) # 构建随机森林模型 rf = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42) # 拟合模型 rf.fit(X_train, y_train) # 在测试集上进行预测 y_pred = rf.predict(X_test) # 计算均方误差 mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print('均方误差（MSE）：%.2f' % mse)解释一下这段代码

这段代码使用随机森林算法建立回归模型，并在测试集上对模型进行评估。具体步骤如下： 1. 加载数据：读取CSV文件，将时间列转换为时间戳，将时间列设置为索引。 2. 准备特征和目标变量：将数据集中的特征和目标...

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 # model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) # AGresult = model.fit(disp='off') # print(AGresult.summary()) model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0) # 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值 stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0, max_p=5, max_q=5, start_P=0, seasonal=True, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) # 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())后面加上对最终残差进行检验的代码

ax[0].set_title('Residuals of ARIMA-GARCH Model') ax[1] = plot_acf(AGresult.resid, ax=ax[1], lags=10) plt.show() 其中，acorr_ljungbox() 函数用于进行 Ljung-Box 检验，plot_acf() 函数用于绘制自相关图和...

请详细解释以下代码： import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 获取股票数据 data = pd.read_csv('stock_data.csv') data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date']) data.set_index('Date', inplace=True) # 计算收益率和波动率 returns = np.log(data['Close'] / data['Close'].shift(1)) volatility = returns.rolling(100).std() # 设置网格价格和交易记录 grid_prices = np.arange(0.95, 1.05, 0.01) trades = pd.DataFrame(columns=['Price', 'Type', 'Shares', 'Date']) # 实现网格交易策略 for date, price, vol in zip(returns.index, data['Close'], volatility): # 判断当前价格是否超过网格价格 for grid_price in grid_prices: if price >= grid_price * (1 + vol): # 如果价格高于网格价格，则买入 trades = trades.append({ 'Price': grid_price, 'Type': 'buy', 'Shares': 100, 'Date': date }, ignore_index=True) elif price <= grid_price * (1 - vol): # 如果价格低于网格价格，则卖出 trades = trades.append({ 'Price': grid_price, 'Type': 'sell', 'Shares': -100, 'Date': date }, ignore_index=True) # 计算交易收益 trades['Returns'] = trades['Shares'] * (data['Close'] - trades['Price']) trades['Cumulative Returns'] = trades['Returns'].cumsum() # 绘制收益曲线图 plt.plot(trades['Date'], trades['Cumulative Returns']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Cumulative Returns') plt.show()

这段代码引入了三个Python包： - NumPy（numpy） - Pandas（pandas） - Matplotlib（matplotlib.pyplot） NumPy是用于进行科学计算的基础包。在NumPy中定义了高性能多维数组对象ndarray，它可以用于数组计算、...

new_data.drop('trade_date', axis=1, inplace=True)为什么会出现A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

这个错误通常是因为pandas DataFrame的...new_data = new_data.drop('trade_date', axis=1).copy() 这样返回的就是一个副本，而不是视图，就可以避免这个错误了。同时，使用copy()方法也可以避免修改原始数据。

def data_processing(data): # 日期缺失，补充 data.fillna(method='ffill', inplace=True) date_history = pd.DataFrame(data.iloc[:, 0]) data_history = pd.DataFrame(data.iloc[:, 1]) date_history = np.array(date_history) data_history = [x for item in np.array(data_history).tolist() for x in item] # 缺失值处理 history_time_list = [] for date in date_history: date_obj = datetime.datetime.strptime(date[0], '%Y/%m/%d %H:%M') #将字符串转为 datetime 对象 history_time_list.append(date_obj) start_time = history_time_list[0] # 起始时间 end_time = history_time_list[-1] # 结束时间 delta = datetime.timedelta(minutes=15) #时间间隔为15分钟 time_new_list = [] current_time = start_time while current_time <= end_time: time_new_list.append(current_time) current_time += delta # 缺失位置记录 code_list = [] for i in range(len(time_new_list)): code_list = code_list history_time_list = history_time_list while (time_new_list[i] - history_time_list[i]) != datetime.timedelta(minutes=0): history_time_list.insert(i, time_new_list[i]) code_list.append(i) for i in code_list: data_history.insert(i, data_history[i - 1]) # 输出补充好之后的数据 data = pd.DataFrame({'date': time_new_list, 'load': data_history}) return data 代码优化

data.fillna(method='ffill', inplace=True) date_history, data_history = np.array(data.iloc[:, 0]), [x for item in np.array(data.iloc[:, 1]).tolist() for x in item] history_time_list = [datetime....
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Crossbow Spot最新更新 - 获取Chrome扩展新闻

资源摘要信息:"Crossbow Spot - Latest News Update-crx插件" 该信息是关于一款特定的Google Chrome浏览器扩展程序，名为"Crossbow Spot - Latest News Update"。此插件的目的是帮助用户第一时间获取最新的Crossbow Spot相关信息，它作为一个RSS阅读器，自动聚合并展示Crossbow Spot的最新新闻内容。 从描述中可以提取以下关键知识点： 1. 功能概述： - 扩展程序能让用户领先一步了解Crossbow Spot的最新消息，提供实时更新。 - 它支持自动更新功能，用户不必手动点击即可刷新获取最新资讯。 - 用户界面设计灵活，具有美观的新闻小部件，使得信息的展现既实用又吸引人。 2. 用户体验： - 桌面通知功能，通过Chrome的新通知中心托盘进行实时推送，确保用户不会错过任何重要新闻。 - 提供一个便捷的方式来保持与Crossbow Spot最新动态的同步。 3. 语言支持： - 该插件目前仅支持英语，但开发者已经计划在未来的版本中添加对其他语言的支持。 4. 技术实现： - 此扩展程序是基于RSS Feed实现的，即从Crossbow Spot的RSS源中提取最新新闻。 - 扩展程序利用了Chrome的通知API，以及RSS Feed处理机制来实现新闻的即时推送和展示。 5. 版权与免责声明： - 所有的新闻内容都是通过RSS Feed聚合而来，扩展程序本身不提供原创内容。 - 用户在使用插件时应遵守相关的版权和隐私政策。 6. 安装与使用： - 用户需要从Chrome网上应用店下载.crx格式的插件文件，即Crossbow_Spot_-_Latest_News_Update.crx。 - 安装后，插件会自动运行，并且用户可以对其进行配置以满足个人偏好。 从以上信息可以看出，该扩展程序为那些对Crossbow Spot感兴趣或需要密切跟进其更新的用户提供了一个便捷的解决方案，通过集成RSS源和Chrome通知机制，使得信息获取变得更加高效和及时。这对于需要实时更新信息的用户而言，具有一定的实用价值。同时，插件的未来发展计划中包括了多语言支持，这将使得更多的用户能够使用并从中受益。
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"互动学习：行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动，互动学习以行动为中心的强化学习学会互动，互动学习，以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授：智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授，大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授，Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士，Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先，我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔，"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲，你知道在这篇论文的（许多）错误中，你是我可以依
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【Java内存管理终极指南】：一次性解决内存溢出、泄漏和性能瓶颈

![【Java内存管理终极指南】：一次性解决内存溢出、泄漏和性能瓶颈](https://community.cloudera.com/t5/image/serverpage/image-id/31614iEBC942A7C6D4A6A1/image-size/large?v=v2&px=999) 参考资源链接：[Net 内存溢出（System.OutOfMemoryException）的常见情况和处理方式总结](https://wenku.csdn.net/doc/6412b784be7fbd1778d4a95f?spm=1055.2635.3001.10343) # 1. Java内存模型