请你用r语言写一下协整关系模型和误差修正模型的代码
时间: 2024-03-06 12:51:49 浏览: 166
R(rstudio)语言协方差分析代码.txt
好的,以下是r语言的协整关系模型和误差修正模型的代码:
协整关系模型:
```r
library(urca)
# 假设有两个时间序列x和y,首先需要检验它们是否存在协整关系
# 使用Augmented Dickey-Fuller (ADF)检验
# ADF检验函数
adf.test(x)
# 假设x和y存在协整关系,则可以使用 Johansen 检验来确定协整向量和协整系数
# Johansen 检验函数
jo <- ca.jo(data.frame(x, y), type = "trace")
# 协整向量和协整系数
jo$rlm
# 建立协整关系模型
model <- lm(y ~ x + 1)
# 查看模型结果
summary(model)
```
误差修正模型:
```r
library(urca)
# 假设有两个时间序列x和y,首先需要检验它们是否存在协整关系
# 使用Augmented Dickey-Fuller (ADF)检验
# ADF检验函数
adf.test(x)
# 假设x和y存在协整关系,则可以使用 Johansen 检验来确定协整向量和协整系数
# Johansen 检验函数
jo <- ca.jo(data.frame(x, y), type = "trace")
# 协整向量和协整系数
jo$rlm
# 建立误差修正模型
model <- vars::vec2var(jo$rlm, lag = 1, r = 1, include = "both")
# 查看模型结果
summary(model)
```
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