data_diff = data.diff().dropna() result_diff = adfuller(data_diff)解释

时间: 2024-06-07 15:10:08 浏览: 163
这段代码是用来进行时间序列分析的,具体解释如下: - `data_diff = data.diff().dropna()`:将原始时间序列数据进行差分,得到一阶差分数据。一阶差分数据是指当前时刻数据减去上一个时刻数据的差值,得到一个新的序列。这样做的目的是为了使数据的平稳性更好,便于进行后续的分析。 - `result_diff = adfuller(data_diff)`:对差分后的数据进行单位根检验,判断序列是否平稳。这里使用的是`adfuller()`函数,它可以计算出ADF检验统计量的值和p-value的值。如果p-value越小,说明序列越平稳。 总的来说,这段代码的作用是对时间序列数据进行差分,然后进行平稳性检验,以便后续进行数据分析和建模。
相关问题

data = pd.read_csv(r'C:/Users/Ljimmy/Desktop/yyqc/peijian/销量数据副本3.csv', index_col=0, parse_dates=True) data.index = pd.to_datetime(data.index, unit='s') data = data.dropna() # 绘制原始时间序列图 plt.plot(data) plt.title('Original Time Series') plt.show() # 对时间序列进行平稳化处理 predictions_diff = pd.Series(data.fittedvalues, copy=True) predictions_diff_cumsum = predictions_diff.cumsum() predictions = pd.Series(data['y'].iloc[0], index=data.index) predictions = predictions.add(predictions_diff_cumsum, fill_value=0) # 绘制平稳化后的时间序列图 plt.plot(predictions) plt.title('Stabilized Time Series') plt.show(),如何修改成功运行AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'fittedvalues'

根据提示信息,这段代码出错的原因是 DataFrame 对象没有属性 'fittedvalues'。这可能是因为在对时间序列进行平稳化处理时,使用了某个模型对数据进行了拟合,但是没有将拟合后的结果保存在 DataFrame 对象中。因此,需要检查代码中是否存在这样的语句: ```python model = SomeModel() result = model.fit(data) ``` 如果存在这样的语句,就需要将拟合后的结果保存在 DataFrame 对象中,例如: ```python model = SomeModel() result = model.fit(data) data['fittedvalues'] = result.fittedvalues ``` 然后再运行原来的平稳化代码即可。如果以上方法无法解决问题,你可以提供更多的代码和错误信息,以便更好地定位问题。

import numpy import numpy as np import pandas as pd def read_asc(filepath): asc_file = pd.read_csv(filepath, skiprows=4, encoding="gbk", engine='python', sep=' ', delimiter=None, index_col=False, header=None, skipinitialspace=True) file = numpy.array(asc_file) # print(file) data = read_message(file) return filter_step_size(data) def read_message(file): data = [] for item in file: sh = item[4] if "107" == sh: data.append(item) data = numpy.array(data) return data # print(data) def filter_step_size(data): diff_data = np.diff(data[:, 0]) # print(diff_data) success_sum = 0 fail_sum = 0 for i in diff_data: if 0.090 < i < 0.110: success_sum += 1 else: fail_sum += 1 return success_sum, fail_sum if __name__ == '__main__': fail_path = "E:\package\databin 11-03-2022 3-35-39 pm Messages File_wu55D_1A8.asc" success = read_asc(fail_path)[0] fail = read_asc(fail_path)[1] print("步长通过数{}".format(success)) print("步长未通过数{}".format(fail)) 检查一下这段代码的错误

这段代码看起来没有明显的语法错误,但是可能存在逻辑问题。在函数`read_asc`中,调用了`read_message`函数来过滤数据,然后再调用`filter_step_size`函数来统计通过和未通过的步长数。这部分逻辑似乎是正确的。 但是在主程序部分,你两次调用了`read_asc`函数来获取成功和失败的步长数,这样会导致重复读取文件并进行相同的计算。你可以将`read_asc(fail_path)`的结果存储在一个变量中,然后使用这个变量来获取成功和失败的步长数。 此外,你在文件路径字符串中使用了反斜杠`\`,需要注意转义字符的问题。你可以使用原始字符串来处理这个问题,即在字符串前面加上`r`。 这是修改后的代码: ```python if __name__ == '__main__': fail_path = r"E:\package\databin 11-03-2022 3-35-39 pm Messages File_wu55D_1A8.asc" result = read_asc(fail_path) success = result[0] fail = result[1] print("步长通过数:{}".format(success)) print("步长未通过数:{}".format(fail)) ``` 希望对你有帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
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import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 # model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) # AGresult = model.fit(disp='off') # print(AGresult.summary()) model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0) # 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值 stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0, max_p=5, max_q=5, start_P=0, seasonal=True, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) # 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())后面加上对最终残差进行检验的代码

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] import matplotlib as mpl mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False import warnings warnings.filterwarnings("ignore") years = range(1997, 2004) months = range(1, 13) data = [ [9.4, 11.3, 16.8, 19.8, 20.3, 18.8, 20.9, 24.9, 24.7, 24.3, 19.4, 18.6], [9.6, 11.7, 15.8, 19.9, 19.5, 17.8, 17.8, 23.3, 21.4, 24.5, 20.1, 15.9], [10.1, 12.9, 17.7, 21, 21, 20.4, 21.9, 25.8, 29.3, 29.8, 23.6, 16.5], [11.4, 26, 19.6, 25.9, 27.6, 24.3, 23, 27.8, 27.3, 28.5, 32.8, 18.5], [11.5, 26.4, 20.4, 26.1, 28.9, 28, 25.2, 30.8, 28.7, 28.1, 22.2, 20.7], [13.7, 29.7, 23.1, 28.9, 29, 27.4, 26, 32.2, 31.4, 32.6, 29.2, 22.9], [15.4, 17.1, 23.5, 11.6, 1.78, 2.61, 8.8, 16.2, None, None, None, None] ] df = pd.DataFrame(data, columns=range(1, 13), index=range(1997, 2004)) df.index.name = '年份' # 平稳性检验 def test_stationarity(timeseries): # 将数组转换为 Series 对象 series = pd.Series(timeseries) # 计算移动平均和移动标准差 rolling_mean = series.rolling(window=3).mean() rolling_std = series.rolling(window=3).std() # 绘制移动平均和移动标准差 plt.figure(figsize=(10, 6),dpi=500) plt.plot(series.values.flatten(), label='原始数据') plt.plot(rolling_mean.values.flatten(), label='移动平均') plt.plot(rolling_std.values.flatten(), label='移动标准差') plt.xlabel('月数') plt.ylabel('接待人数(万人)') plt.title('移动平均和移动标准差') plt.legend() plt.show() # 执行ADF单位根检验 from statsmodels.tsa.stattools import adfuller result = adfuller(series.dropna()) print('ADF检验结果:') print(f'ADF统计量: {result[0]}') print(f'p-value: {result[1]}') print(f'临界值: {result[4]}') # 进行平稳性检验 test_stationarity(df.stack().values.flatten()) # 差分处理 df_diff = df.diff().dropna()

之前的代码是不全的# 更新direction字段 for item in data['data']: key_coords = item['key_coordinates'] value_coords = item['value_coordinates'] item['direction'] = calculate_direction(key_coords, value_coords) k_c = [item.get("key_coordinates", "") for item in data["data"]] print(k_c) v_c = [item.get("value_coordinates", "") for item in data["data"]] print(v_c) # 计算坐标差值 def _calculate_diff(keys, results): return [ [[round(kx - rx, 2), round(ky - ry, 2)] for (kx, ky), (rx, ry) in zip(key, result)] for key, result in zip(keys, results) ] difference_array = _calculate_diff(k_c, v_c) print(difference_array) # === 步骤5:计算平均偏移量 === average_points = [ # 每个分组的均值计算 [ # 三元表达式处理除零风险 sum(p[0] for p in group)/len(group) if len(group)!=0 else 0, # X分量 sum(p[1] for p in group)/len(group) if len(group)!=0 else 0 # Y分量 ] for group in difference_array # 遍历所有偏移量分组 ] # === 步骤6:更新数据并保存 === for i, item in enumerate(data['data']): # 只处理有对应均值计算结果的数据项 if i < len(average_points): # 无论计算结果是否为0都进行赋值 item['offset']['x_offset'] = average_points[i][0] item['offset']['y_offset'] = average_points[i][1] else: # 处理数据项数量多于分组数的边界情况(按需补充) item['offset']['x_offset'] = 0 item['offset']['y_offset'] = 0 print(data) def auto_replace_fields(data_dict, image_path): """ 自动替换id和time字段 :param data_dict: 原始OCR数据字典 :param image_path: 图片文件完整路径 :return: 修改后的字典 """ # ▼ 替换id为图片文件名 data_dict['id'] = os.path.basename(image_path) # ▼ 生成秒级时间戳 data_dict['time'] = str(int(time.time())) return data_dict modified_data = auto_replace_fields(data, test_img_path) with open('modified_ocr.json', 'w', encoding='utf-8') as f: json.dump(modified_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)这是剩余的部分,加进去

import pandas as pd from pyecharts import options as opts from pyecharts.charts import Line # 读取Excel文件 data = pd.read_excel('6004020918.xlsx') # 提取数据 week = data['week'] need = data['need'] # 定义三步指数平滑函数 def triple_exponential_smoothing(series, alpha, beta, gamma, n_preds): result = [series[0]] season_length = len(series) // n_preds # 初始化水平、趋势和季节性指数 level, trend, season = series[0], series[1] - series[0], sum(series[:season_length]) / season_length for i in range(1, len(series) + n_preds): if i >= len(series): # 预测新值 m = i - len(series) + 1 result.append(level + m * trend + season) else: # 更新水平、趋势和季节性指数 value = series[i] last_level, level = level, alpha * (value - season) + (1 - alpha) * (level + trend) trend = beta * (level - last_level) + (1 - beta) * trend season = gamma * (value - level) + (1 - gamma) * season result.append(level + trend + season) return result # 设置三步指数平滑法参数 alpha = 0.5 beta = 0.5 gamma = 0.7 n_preds = 77 # 预测的值数量 # 进行三步指数平滑预测 predictions = triple_exponential_smoothing(need[:100], alpha, beta, gamma, n_preds) # 创建折线图对象 line = Line() line.set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title='时间序列预测分析'), legend_opts=opts.LegendOpts(pos_top='5%'), tooltip_opts=opts.TooltipOpts(trigger="axis", axis_pointer_type="cross") ) # 添加预测值数据 line.add_xaxis(week[100:177]) line.add_yaxis('预测值', predictions, is_smooth=True, label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False)) # 添加实际值数据 line.add_yaxis('实际值', need[100:177], is_smooth=True, label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False)) # 生成HTML文件 line.render('time_series_forecast.html')我希望在这个代码中使用贝叶斯调参使alpha = 0.5 beta = 0.5 gamma = 0.7这三个的值更准确,使得每一个预测值和实际值的差距不会超过1,把完整代码给我

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