acf和pacf判断平稳性
时间: 2023-09-26 10:12:08 浏览: 494
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自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)可以用来判断时间序列数据的平稳性。
如果时间序列数据是平稳的,那么它们的ACF和PACF应该在一些滞后阶数之后变为零。这表示序列中的任何模式都已经被捕捉到了,而且没有任何长期的趋势或周期性的模式。
如果时间序列数据不是平稳的,则其ACF和PACF图表通常会显示出明显的趋势或周期性模式,这意味着数据中可能存在长期的趋势或季节性模式。
因此,通过观察时间序列数据的ACF和PACF图表,可以判断时间序列数据是否平稳。
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