bootstrap stata命令T检验

在 Stata 中使用 Bootstrap 方法进行 T 检验的步骤如下：

1. 首先，使用 `bootstrap` 命令启动 Bootstrap 过程，并指定需要进行 T 检验的变量和相关的自变量。例如，如果要检验自变量 `x` 对因变量 `y` 的影响是否显著，可以使用以下命令：

   bootstrap ttest=r(t), reps(1000): regress y x

其中，`ttest=r(t)` 表示将回归模型中的 T 值存储在 `r(t)` 中，`reps(1000)` 表示进行 1000 次 Bootstrap 抽样。

2. 接下来，使用 `bsample` 命令从 Bootstrap 样本中抽取数据，并计算 T 值。例如，可以使用以下命令：

   bsample: regress y x
   local t_bootstrap = (r(t) - r(t_0)) / r(se)

其中，`bsample` 表示从 Bootstrap 样本中抽取数据，`r(t)` 表示当前 Bootstrap 样本的 T 值，`r(t_0)` 表示原始样本的 T 值，`r(se)` 表示原始样本的标准误。最后，将计算得到的 T 值存储在本地宏 `t_bootstrap` 中。

3. 重复第 2 步，直到完成所有 Bootstrap 抽样。

4. 最后，使用 `bootstrap` 命令的 `bca` 选项计算 Bootstrap 置信区间，并使用 `pvalue` 选项计算 P 值。例如，可以使用以下命令：

   bootstrap ttest, bca pvalue

其中，`ttest` 表示需要进行 T 检验的变量，`bca` 表示使用基于偏差校正和加速的 Bootstrap 置信区间方法，`pvalue` 表示计算 P 值。

注意，以上命令仅为演示 Bootstrap T 检验的基本步骤，并不保证命令的正确性和适用性。在实际应用中，需要根据具体情况进行调整和修改。