arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(8, 1, 0)).fit() arima_result = arima_model.fit(disp=False) print(arima_result.summary())检查并修改

这段代码有点问题，因为你用 `arima_model.fit()` 已经进行了拟合，所以不需要再用 `arima_result = arima_model.fit()` 进行一次拟合。可以直接使用 `arima_model.summary()` 来查看 ARIMA 模型的拟合结果。

修改后的代码如下：

arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(8, 1, 0)).fit(disp=False)
print(arima_model.summary())

这样就可以查看 ARIMA 模型的拟合结果了。

相关问题

arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(8, 1, 0)).fit() print(arima_model.summary()) # 预测未来值 arima_pred = arima_model.predict(start='2022-06-16', end='2022-06-30', typ='levels') # 计算残差并拟合ARCH模型 residuals = test_data - arima_pred arch_model = arch_model(residuals, p=1, q=1) arch_result = arch_model.fit(disp='off') print(arch_result.summary())检查并修改

这段代码看起来是进行时间序列预测和建模的过程，但是需要注意一些问题：

1. 在进行ARIMA模型拟合时，需要对数据进行平稳性检验和差分处理，以确保模型的准确性。

2. 在计算残差并拟合ARCH模型时，需要注意是否使用了正确的残差序列。在这里，应该使用测试集与预测值之间的残差序列，而不是训练集与预测值之间的残差序列。

3. 在建立ARCH模型时，需要通过检查p值和q值是否在合理范围内来确定模型的可靠性。

4. 输出结果时，需要仔细检查每个模型的参数和系数，并对结果进行解释。

综上所述，建议您对代码进行以下修改：

1. 确保输入的数据已经进行平稳性检验和差分处理。

2. 修改计算残差并拟合ARCH模型的代码，使用测试集与预测值之间的残差序列。

3. 对建立的ARCH模型进行检查，确保p值和q值在合理范围内。

4. 对每个模型的输出结果进行仔细检查和解释。

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import statsmodels.api as sm from arch import arch_model # 读取数据 data = pd.read_csv('三个-负标准化-二分.csv', index_col=0, parse_dates=True) data = data[['F4']] data = data.dropna() # 拆分训练集和测试集 train_data = data[:'2022-06-15'] test_data = data['2022-06-16':] # ARIMA模型 arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(10, 1, 0)).fit() # GARCH模型 garch_model = arch_model(arima_model.resid, vol='GARCH', p=1, q=1).fit() # 预测 forecast_mean = arima_model.forecast(steps=len(test_data))[0] forecast_vol = garch_model.forecast(horizon=len(test_data)) # 计算置信区间 forecast_upper = forecast_mean + 1.96 * forecast_vol.mean forecast_lower = forecast_mean - 1.96 * forecast_vol.mean # 绘制预测结果 plt.plot(test_data.index, test_data.values, label='Actual') plt.plot(test_data.index, forecast_mean, label='Forecast') plt.fill_between(test_data.index, forecast_upper, forecast_lower, color='gray', alpha=0.2) plt.legend() plt.show() # 数据检验 resid = arima_model.resid / garch_model.conditional_volatility sm.stats.acorr_ljungbox(resid, lags=[10])这段代码的问题

这段代码的主要问题是在导入模块时没有使用正确的语法，应该在每行语句之间添加换行符。另外，最后一行代码没有输出检验结果。正确的代码应该是这样的：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from arch import arch_model

# 读取数据
data = pd.read_csv('三个-负标准化-二分.csv', index_col=0, parse_dates=True)
data = data[['F4']]
data = data.dropna()

# 拆分训练集和测试集
train_data = data[:'2022-06-15']
test_data = data['2022-06-16':]

# ARIMA模型
arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(10, 1, 0)).fit()

# GARCH模型
garch_model = arch_model(arima_model.resid, vol='GARCH', p=1, q=1).fit()

# 预测
forecast_mean = arima_model.forecast(steps=len(test_data))[0]
forecast_vol = garch_model.forecast(horizon=len(test_data))

# 计算置信区间
forecast_upper = forecast_mean + 1.96 * forecast_vol.mean
forecast_lower = forecast_mean - 1.96 * forecast_vol.mean

# 绘制预测结果
plt.plot(test_data.index, test_data.values, label='Actual')
plt.plot(test_data.index, forecast_mean, label='Forecast')
plt.fill_between(test_data.index, forecast_upper, forecast_lower, color='gray', alpha=0.2)
plt.legend()
plt.show()

# 数据检验
resid = arima_model.resid / garch_model.conditional_volatility
lb_test = sm.stats.acorr_ljungbox(resid, lags=[10])
print(lb_test)

这样修改后，代码就可以正常执行了。