贝叶斯分位数回归R代码
时间: 2023-07-29 18:08:47 浏览: 148
以下是一个使用`brms`包进行贝叶斯分位数回归的R代码示例:
```R
library(brms)
# 创建数据集
set.seed(123)
x <- rnorm(100)
y <- 2*x + rnorm(100)
data <- data.frame(x, y)
# 拟合贝叶斯分位数回归模型
model <- brm(y ~ x, data = data, family = brmsfamily("quantile", tau = 0.5))
# 打印模型摘要
summary(model)
# 预测新数据点的分位数回归值
new_x <- 1.5
predict(model, newdata = data.frame(x = new_x), summary = FALSE)
```
在上述代码中,我们首先使用`brms`库创建了一个随机数据集。然后,我们使用`brm`函数拟合了一个贝叶斯分位数回归模型,其中我们指定了预测变量`x`和目标变量`y`,并且设置了`tau`参数为0.5,表示我们要拟合50%的分位数回归。我们还指定了`family`参数为`brmsfamily("quantile")`,以告诉`brm`函数我们要拟合一个分位数回归模型。然后,我们打印了模型摘要,以了解模型的性能和参数估计。最后,我们使用`predict`函数预测了一个新数据点的分位数回归值,其中我们指定了`newdata`参数为一个只包含一个新数据点`x = 1.5`的数据框,并且将`summary`参数设置为`FALSE`,以输出一个点预测值而不是一个分布。
相关问题
贝叶斯分位数回归R语言代码
以下是一个简单的贝叶斯分位数回归的 R 代码示例:
```R
library(rstan)
library(brms)
# 加载数据
data <- read.csv("data.csv")
# 模型设置
model <- brm(formula = y ~ x1 + x2, family = student,
prior = c(prior(normal(0, 10), class = Intercept),
prior(normal(0, 10), class = b),
prior(normal(0, 10), class = sigma)),
sample_prior = "only",
cores = 4, chains = 4)
# 预测
new_data <- data.frame(x1 = 1:10, x2 = 1:10)
predictions <- predict(model, newdata = new_data, allow_new_levels = TRUE)
# 分位数回归
quantile_reg <- function(model, newdata, probs = c(0.025, 0.5, 0.975)) {
quantiles <- apply(model, 2, function(x) t(apply(x, 1, quantile, probs)))
predictions <- predict(model, newdata = newdata, allow_new_levels = TRUE)
return(list(quantiles = quantiles, predictions = predictions))
}
# 调用分位数回归函数
quantile_results <- quantile_reg(model, new_data)
# 输出结果
quantile_results$quantiles
quantile_results$predictions
```
请注意,上述代码示例使用了 `brms` 包来实现贝叶斯分位数回归。 `brms` 提供了一个方便的接口来创建和拟合贝叶斯模型,并且允许您轻松地进行预测和分位数回归。 这个包基于 Stan ,因此在使用前需要安装 `rstan` 包。
贝叶斯分位数回归模型R代码
以下是一个使用`MCMCpack`包进行贝叶斯分位数回归的R代码示例:
```R
library(MCMCpack)
# 创建数据集
set.seed(123)
x <- rnorm(100)
y <- 2*x + rnorm(100)
data <- list(x = x, y = y)
# 拟合贝叶斯分位数回归模型
model <- MCMCregress(y ~ x, data = data, b0 = 0, c0 = 0.001, nu0 = 3, tau = 0.5, mcmc = 2000)
# 打印模型摘要
summary(model)
# 预测新数据点的分位数回归值
new_x <- 1.5
predict(model, newdata = data.frame(x = new_x), interval = "predictive", level = 0.5)
```
在上述代码中,我们首先使用`MCMCpack`创建了一个随机数据集,并将其包装在一个列表中,以便将其传递给`MCMCregress`函数。然后,我们使用`MCMCregress`函数拟合了一个贝叶斯分位数回归模型,其中我们指定了预测变量`x`和目标变量`y`,并且设置了`tau`参数为0.5,表示我们要拟合50%的分位数回归。我们还指定了一些先验分布参数,包括`b0`、`c0`和`nu0`。然后,我们打印了模型摘要,以了解模型的性能和参数估计。最后,我们使用`predict`函数预测了一个新数据点的分位数回归值,其中我们指定了`newdata`参数为一个只包含一个新数据点`x = 1.5`的数据框,并且将`interval`参数设置为`"predictive"`,以输出一个预测区间,将`level`参数设置为0.5,以计算50%的分位数回归值。
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