如何用Stata实现挑选5支股票，构建一个组合。分别计算五支股票和组合的收益率均值和标准差，并判断其是否为正态分布，请输出相关代码...

实现挑选5支股票，构建一个组合的Stata代码如下：

* 导入股票数据
import delimited "stocks.csv", clear

* 挑选5支股票
keep if stock %in% ("AAPL", "GOOGL", "MSFT", "AMZN", "FB")

* 计算每支股票的收益率
gen return = ln(price) - ln(price[_n-1])

* 构建组合
gen portfolio = (return[_n-4] + return[_n-3] + return[_n-2] + return[_n-1] + return)/5

* 计算收益率均值和标准差
summarize return portfolio

其中，假设股票数据以CSV格式存储在`stocks.csv`文件中，其中的列包括“stock”和“price”，分别表示股票代码和股价。代码中的`keep if`操作用于挑选5支股票，`gen return`操作用于计算每支股票的收益率，`gen portfolio`操作用于构建组合。最后的`summarize`操作用于计算收益率均值和标准差。

为了判断收益率是否为正态分布，可以使用Stata内置的正态概率图（normal probability plot）进行检验。具体代码如下：

* 绘制收益率的正态概率图
qnorm return, yline(0) name(normplot_return, replace)

* 绘制组合的正态概率图
qnorm portfolio, yline(0) name(normplot_portfolio, replace)

其中，`qnorm`命令用于绘制正态概率图，`yline(0)`参数用于绘制y轴上的参考线，`name`参数用于指定图形的名称。如果收益率符合正态分布，那么图形应该呈现一条直线。