wiener模型的漂移系数可以用一段数据的最大似然估计作为先验分布均值,任取一个比均值小的数作为方差,然后,再根据这段数据,逐时间点用贝叶斯更新漂移系数吗
时间: 2024-03-29 13:36:00 浏览: 221
最大似然估计和贝叶斯参数估计
是的,您可以使用一段数据的最大似然估计作为先验分布的均值,并选择一个比均值小的数作为方差,然后可以使用贝叶斯更新漂移系数。具体来说,您可以使用贝叶斯定理将先验分布和新数据的似然函数结合起来,从而得到后验分布。然后,您可以使用后验分布作为下一个时间点的先验分布,并重复这个过程,从而逐步更新漂移系数。这种方法可以帮助您更准确地估计漂移系数,并在适当的时候进行调整。
阅读全文