SAS 实现乘积极限法代码
时间: 2024-03-26 16:38:56 浏览: 19
以下是使用SAS实现乘积极限法的示例代码:
```
/* 假设我们有3个变量X1、X2、X3,样本数据保存在data1数据集中 */
/* 计算样本均值 */
proc means data=data1 mean n;
var x1 x2 x3;
run;
/* 计算样本协方差矩阵 */
proc corr data=data1 cov;
var x1 x2 x3;
run;
/* 定义参数估计的初始值 */
data init;
input mu1 mu2 mu3 sigma1 sigma2 sigma3 rho;
datalines;
0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
;
/* 定义乘积极限法的迭代过程 */
data iter;
set init;
do i=1 to 10;
sigma12=sigma1*sigma2*rho;
sigma23=sigma2*sigma3*rho;
sigma13=sigma1*sigma3*rho;
det=sigma1*sigma2*sigma3*(1-rho**2)**2;
alpha1=(mu2-mu1*rho)*(mu3-mu1*rho**2)/sigma12/sigma13;
alpha2=(mu3-mu2*rho)*(mu1-mu2*rho**2)/sigma23/sigma12;
alpha3=(mu1-mu3*rho**2)*(mu2-mu3*rho)/sigma13/sigma23;
mu1=mu1+sigma1*alpha1/det;
mu2=mu2+sigma2*alpha2/det;
mu3=mu3+sigma3*alpha3/det;
rho=sum(alpha1,alpha2,alpha3)/2;
sigma1=sigma1*(1-alpha1*rho)/det;
sigma2=sigma2*(1-alpha2*rho)/det;
sigma3=sigma3*(1-alpha3*rho)/det;
output;
end;
drop i;
run;
/* 输出参数估计结果 */
proc print data=iter;
run;
```
请注意,在以上代码中,我们假设初始的参数值已经知道,并进行10次迭代,每次迭代更新估计值。最后,我们输出迭代后得到的参数估计结果。当然,实际情况中,我们可能需要根据实际数据来设置初始值和迭代次数。