python中如何通过单位根检验ADF进行时间序列数据的平稳性检测;
时间: 2024-05-03 09:17:08 浏览: 320
数据平稳性ADF检验(基于Python编程语言实现)
在Python中,我们可以使用statsmodels模块中的adf_test函数来进行单位根检验ADF。下面是一个示例代码:
```python
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 读取时间序列数据
df = pd.read_csv('data.csv', index_col='date')
# 进行ADF检验
result = adfuller(df['value'])
# 输出检验结果
print('ADF Statistic: %f' % result[0])
print('p-value: %f' % result[1])
print('Critical Values:')
for key, value in result[4].items():
print('\t%s: %.3f' % (key, value))
```
在这个示例代码中,我们首先使用pandas模块读取了名为data.csv的时间序列数据,并将其设置为索引列。然后,我们使用statsmodels模块中的adfuller函数对时间序列数据进行ADF检验,并将结果存储在result变量中。最后,我们输出了检验结果,包括ADF统计量、p值和关键值。根据p值和关键值的比较,我们可以判断时间序列数据是否平稳。
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