yalmip中使用cplex求解器求解混合整数二次规划问题,出清模型中存在0-1变量,如何求得此时的对偶变量并且得到出清价格,举例解释
时间: 2024-05-10 15:20:38 浏览: 210
8在matlab中通过yalmip平台调用cplex求解器,可用于求解MILP问题,适合于综合能源系统优化求解
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对于混合整数二次规划问题,在yalmip中使用cplex求解器时,可以通过以下步骤求解对偶变量和出清价格。
假设有如下混合整数二次规划问题:
$$
\begin{aligned}
&\min_{x,y}\quad x^2 + y^2 \\
&\text{s.t.}\quad x + y \leq 1 \\
&\quad\quad\quad x, y \in \{0,1\}
\end{aligned}
$$
其中,$x$和$y$为0-1变量。
1. 求解原问题
首先,使用yalmip定义问题,并使用cplex求解器求解原问题:
```matlab
% 定义变量
x = binvar(1);
y = binvar(1);
% 定义目标函数和约束条件
obj = x^2 + y^2;
constr = [x + y <= 1];
% 求解原问题
ops = sdpsettings('solver', 'cplex');
sol = optimize(constr, obj, ops);
```
2. 求解对偶问题
然后,可以使用yalmip自动求解器求解对偶问题,并得到对偶变量:
```matlab
% 求解对偶问题
dual = dualize(constr, obj, ops);
% 得到对偶变量
lambda = value(dual.lambda);
```
此时,得到的lambda即为对偶变量。
3. 计算出清价格
最后,根据KKT条件,可以通过原问题的解和对偶变量计算出清价格:
```matlab
% 计算出清价格
p = value(obj) - lambda * value(constr);
```
其中,$p$即为出清价格。
综上所述,对于混合整数二次规划问题,在yalmip中使用cplex求解器求解时,可以通过求解原问题、求解对偶问题和计算出清价格三个步骤得到对偶变量和出清价格。
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