EVIews10 ADF检验结果怎么看
时间: 2023-08-31 22:11:33 浏览: 83
在EViews10中,进行ADF检验的结果主要包括以下几个方面:
1. ADF检验统计量(ADF Statistic):ADF检验的统计量是用来检验时间序列是否具有单位根的关键指标。如果ADF检验统计量的值小于对应的临界值,则可以拒绝单位根存在的原假设,即认为时间序列是平稳的。反之,如果ADF检验统计量的值大于临界值,则不能拒绝原假设,即认为时间序列具有单位根,是非平稳的。
2. ADF检验临界值(Critical Value):ADF检验的临界值是指在一定置信水平下(通常是95%和99%),对应的ADF检验统计量的临界值。如果ADF检验统计量的值小于对应的临界值,则可以拒绝原假设。
3. P值(p-value):P值是指在进行假设检验时,根据样本数据计算出的检验统计量在零假设下(即原假设为真)出现的概率。如果P值小于显著性水平(通常是0.05或0.01),则可以拒绝原假设,即认为时间序列是平稳的。如果P值大于显著性水平,则不能拒绝原假设,即认为时间序列是非平稳的。
4. ADF检验回归方程(ADF Regression Equation):ADF检验回归方程是用来计算ADF检验统计量的回归方程。在EViews中,可以通过查看ADF检验结果的“Test Equation”选项来查看ADF检验回归方程。
总之,通过比较ADF检验统计量和对应的临界值以及P值,可以判断时间序列是否具有单位根(即是否平稳)。如果P值小于显著性水平,同时ADF检验统计量的值小于对应的临界值,则可以拒绝原假设,认为时间序列是平稳的。反之,如果P值大于显著性水平或ADF检验统计量的值大于对应的临界值,则不能拒绝原假设,认为时间序列是非平稳的。