投资收益与风险matlab

在MATLAB中，可以使用金融工具箱来计算投资收益和风险。以下是一些示例代码：

1. 计算投资组合的预期收益

% 假设有一个投资组合，其中包含三种资产，分别占比为0.3、0.4和0.3
% 年收益率分别为0.08、0.12和0.1
weights = [0.3 0.4 0.3];
returns = [0.08 0.12 0.1];

expected_return = sum(weights .* returns);

2. 计算投资组合的标准差（风险）

% 假设有一个投资组合，其中包含三种资产，分别占比为0.3、0.4和0.3
% 年收益率分别为0.08、0.12和0.1，协方差矩阵为：
%   0.01 0.005 0
%   0.005 0.04 0.01
%   0 0.01 0.09
weights = [0.3 0.4 0.3];
returns = [0.08 0.12 0.1];
cov_matrix = [0.01 0.005 0; 0.005 0.04 0.01; 0 0.01 0.09];

portfolio_variance = weights * cov_matrix * weights';
portfolio_std = sqrt(portfolio_variance);

3. 计算投资组合的夏普比率

% 假设有一个投资组合，其中包含三种资产，分别占比为0.3、0.4和0.3
% 年收益率分别为0.08、0.12和0.1，无风险利率为0.05
weights = [0.3 0.4 0.3];
returns = [0.08 0.12 0.1];
risk_free_rate = 0.05;

portfolio_return = sum(weights .* returns);
portfolio_variance = weights * cov_matrix * weights';
portfolio_std = sqrt(portfolio_variance);

sharpe_ratio = (portfolio_return - risk_free_rate) / portfolio_std;