1. 证明:在0-1损失函数条件下的最小风险贝叶斯决策等价于最小错误率贝叶斯。
时间: 2024-05-22 13:15:34 浏览: 53
首先定义最小风险贝叶斯决策和最小错误率贝叶斯决策:
最小风险贝叶斯决策:对于给定的样本$x$,根据贝叶斯公式计算出每个类别的后验概率$P(Y=c|X=x)$,然后选择具有最小期望损失的类别,即:
$$\hat{y}=\arg\min_{c\in\mathcal{Y}}\sum_{j\in\mathcal{Y}}L_{cj}P(Y=j|X=x)$$
其中$L_{cj}$是将真实类别为$c$的样本分类为$j$时的损失。
最小错误率贝叶斯决策:对于给定的样本$x$,根据贝叶斯公式计算出每个类别的后验概率$P(Y=c|X=x)$,然后选择具有最大后验概率的类别,即:
$$\hat{y}=\arg\max_{c\in\mathcal{Y}}P(Y=c|X=x)$$
现在考虑0-1损失函数的情况,即$L_{cj}=1$当$c\neq j$,$L_{cj}=0$当$c=j$。在这种情况下,最小风险贝叶斯决策的期望损失就是错误率,即:
$$\sum_{j\in\mathcal{Y}}L_{cj}P(Y=j|X=x)=1-P(Y=c|X=x)$$
因此,最小风险贝叶斯决策可以重写为:
$$\hat{y}=\arg\min_{c\in\mathcal{Y}}(1-P(Y=c|X=x))=\arg\max_{c\in\mathcal{Y}}P(Y=c|X=x)$$
这与最小错误率贝叶斯决策是等价的。因此,在0-1损失函数条件下,最小风险贝叶斯决策等价于最小错误率贝叶斯决策。
相关问题
最小风险贝叶斯决策和最小错误率贝叶斯决策的区别,特点以及二者什么时候等价
最小风险贝叶斯决策和最小错误率贝叶斯决策是两种不同的决策准则。
最小风险贝叶斯决策是指选择使得总体风险最小的决策,其中总体风险是由决策的风险和各种可能的状态出现的概率共同决定的。在这种决策准则下,我们需要知道各种状态的概率分布以及每种决策对应的风险矩阵。
最小错误率贝叶斯决策是指选择使得错误率最小的决策。在这种决策准则下,我们只需要知道各种状态的概率分布,而不需要知道风险矩阵。
两种决策准则的特点是:
最小风险贝叶斯决策可以充分考虑各种风险,因此更加全面,但是需要知道风险矩阵,因此更加复杂。
最小错误率贝叶斯决策只需要知道各种状态的概率分布,因此比较简单。但是它不能考虑各种错误的后果,因此可能导致风险较大的决策被选择。
二者在什么情况下等价呢?当风险矩阵是对称的时候,最小风险贝叶斯决策和最小错误率贝叶斯决策是等价的。此时,最小风险贝叶斯决策所选择的决策就是最小错误率贝叶斯决策所选择的决策。
Dep. Variable: y R-squared: 0.000 Mean Model: Constant Mean Adj. R-squared: 0.000 Vol Model: GARCH Log-Likelihood: 52769.5 Distribution: Normal AIC: -105531. Method: Maximum Likelihood BIC: -105502. No. Observations: 9999 Date: Sun, Jun 04 2023 Df Residuals: 9998 Time: 15:24:01 Df Model: 1 Mean Model
这个summary显示了一个GARCH模型的拟合结果。其中,Dep. Variable表示因变量,即建模的时间序列;R-squared和Adj. R-squared表示模型的拟合优度,这里都是0,说明模型并没有解释时间序列的变化;Vol Model表示波动率模型,这里使用的是GARCH模型;Log-Likelihood表示对数似然函数值,用来评估模型的拟合程度;Distribution表示残差的分布假设,这里是正态分布;AIC和BIC分别表示赤池信息准则和贝叶斯信息准则,用来比较不同模型的拟合优度,值越小说明模型拟合越好;Method表示模型的估计方法,这里是最大似然估计;No. Observations表示样本观测值的数量;Df Residuals表示残差的自由度;Df Model表示模型参数的自由度;Mean Model表示均值模型,这里是常数均值模型。
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