Dep. Variable: y R-squared: 0.000 Mean Model: Constant Mean Adj. R-squared: 0.000 Vol Model: GARCH Log-Likelihood: 26056.2 Distribution: Normal AIC: -52104.5 Method: Maximum Likelihood BIC: -52078.4 No. Observations: 4999 Date: Sun, Jun 04 2023 Df Residuals: 4998 Time: 15:33:28 Df Model: 1 Mean Model

这个summary显示了一个GARCH模型的拟合结果。其中，Dep. Variable表示因变量，即建模的时间序列；R-squared和Adj. R-squared表示模型的拟合优度，这里都是0，说明模型并没有解释时间序列的变化；Vol Model表示波动率模型，这里使用的是GARCH模型；Log-Likelihood表示对数似然函数值，用来评估模型的拟合程度；Distribution表示残差的分布假设，这里是正态分布；AIC和BIC分别表示赤池信息准则和贝叶斯信息准则，用来比较不同模型的拟合优度，值越小说明模型拟合越好；Method表示模型的估计方法，这里是最大似然估计；No. Observations表示样本观测值的数量；Df Residuals表示残差的自由度；Df Model表示模型参数的自由度；Mean Model表示均值模型，这里是常数均值模型。